Решил посмотреть, что происходит с опционами на биткоин и какие они дают возможности.
Получается достаточно привлекательно.
Для анализа смоделировал ситуацию, когда трейдер готов купить биткоин на уровне 24 000$.
Сейчас дорого, но руки чешутся, что делать?
Вариант 1
Трейдер продает пут опцион со сроком действия 26/02/21 года с обязательством купить Биткоин по 24 000$. За это получает премию в размере 1116$.
Если биток не свалится к назначенному времени, тогда трейдер не купит его, но заработает 1116$. Вероятность такого сценария - 90%
Если свалится до 24к и ниже к сроку экспирации, трейдер купит желанный актив за 24 000$ и заработает все те же 1116$ . Вероятность такого исхода 10%
ВАЖНО! Требуется наличие обеспечения на счете.
Чтобы сделать такую операцию, на счете у трейдера должны быть 24 000$ для покупки 1 биткоина, без наличия средств продать опцион нельзя.
Вариант 2
Трейдер не просто хочет купить биток за 24000, но и хочет прокатиться на движении вверх в случае, если крипта не упадет и пойдет вверх допустим на 50000$.
Тогда трейдер делает опционную комбинацию:
Продает пут страйк 24 000 – получает за это премию 1 116$.
Покупает колл со страйком 44 000 - платит премию 5 939,4$
Продает колл 48 000 - получает премию 5 130$
Если всю операцию сделать одновременно, трейдер ничего не платит, а только получит на счет 300$ сверху.
ВАЖНО! Требуется наличие обеспечения на счете.
Также, чтобы сделать такую операцию потребуется обеспечение в размере 24 000$ на покупку биткоина в случае падения крипты до 24 000 и ниже.
Теперь о размерах дохода.
Если, к примеру, через 18 дней Биток вырастит:
до 40 000$, то комбинация даст профит в +954$
до 45 000$, комбинация даст 1600$
улетит на 55000 – то можно взять максимум +4300$ к окончанию срока действия опционов, то есть к 26/02/21 г.
Небольшая таблица с расчетами.
Предупреждение!
1. Площадка, на которой можно торговать опционами, насколько мне известно, не сертифицирована, то есть не обладает определёнными лицензиями в качестве биржи, как примеру NYSE или NASDAQ. Поэтому непонятно, кто отвечает за сохранность средств.
2. Все операции с производными инструментами, в том числе с ценными бумагами и криптовалютами, подвержены высокому риску. Каждый трейдер или инвестор должен помнить об этом и четко осознавать, что он делает.
Ситуация на 21/01/21
Ситуация на 30/01/21
Ситуация на 20/02/21
Что происходить дальше?
Опционы европейского типа исполняются только по истечении срока и не могут быть исполнены раньше. На Deribit это произойдет автоматически.
Расчет наличными означает, что по истечении срока автор опционного контракта будет выплачивать причитающуюся держателю прибыль, а не передавать какие-либо активы.
Источник : сайт https://www.deribit.com/pages/docs/options
Уважаемые посетители! Не стесняйтесь оставлять комментарии и оценки в статье. Вам не трудно, мне приятно! 😊
Оставляя свой комментарий или оценку, вы даете дальнейшее продвижению статье, и как следствие я могу писать больше полезных практических постов.
Заранее благодарю вас!
Автор не дает рекомендации по покупке или продаже конкретных ценных бумаг, а только озвучивает собственное видение и показывает результаты собственной торговли.
