lvl/ новичок
TL; DR
Арбитражная торговля - это торговая стратегия с относительно низким уровнем риска , которая использует разницу в ценах на рынках. В большинстве случаев это включает в себя покупку и продажу одного и того же актива (например BTC) на разных биржах. Поскольку цена Биткойна теоретически должна быть одинаковой на Binance и на другой бирже, любая разница между ними, скорее всего, является возможностью арбитража.
Это очень распространенная стратегия в мире трейдинга, но в основном она использовалась крупными финансовыми учреждениями. С демократизацией финансовых рынков благодаря криптовалютам у трейдеров также может появиться возможность воспользоваться этим.
Введение
Что, если бы вы могли гарантировать себе прибыльную сделку? Как бы это выглядело? Вы должны знать, прежде чем входить в сделку, что собираетесь получить прибыль. Любой, у кого будет такое преимущество, будет использовать его до тех пор, пока не оно есть.
Хотя нет такой вещи, как гарантированная прибыль, арбитражная торговля - это лучшее, что вы можете получить. Трейдеры яростно конкурируют за возможность войти в эти типы сделок. Именно по этой причине прибыль в арбитражной торговле, как правило, очень мала и сильно зависит от скорости и объема сделки. Вот почему большая часть арбитражной торговли осуществляется с помощью алгоритмов, разработанных фирмами высокочастотной торговли (HFT) .
Что такое арбитражная торговля?
Арбитражная торговля - это торговая стратегия, направленная на получение прибыли путем одновременной покупки актива на одном рынке и его продажи на другом. Чаще всего это делается между идентичными активами, торгуемыми на разных биржах. Теоретически разница в цене между этими финансовыми инструментами должна быть равна нулю, поскольку это буквально один и тот же актив.
Задача арбитражного трейдера заключается не только в обнаружении этих ценовых различий, но и в возможности быстро торговать ими. Поскольку другие арбитражные трейдеры также могут увидеть эту разницу в цене ( спред ), и окно прибыльности обычно закрывается очень быстро.
Вдобавок ко всему, поскольку арбитражные сделки, как правило, сопряжены с низким риском, доходность обычно невысока. Это означает, что арбитражным трейдерам нужно не только действовать быстро, но и иметь большой капитал, чтобы это того стоило.
Вам может быть интересно, какие виды арбитражной торговли доступны трейдерам криптовалюты. Есть определенные типы, которыми можно воспользоваться, так что давайте перейдем к делу.
Виды арбитражной торговли
Существует множество типов арбитражных стратегий, которыми пользуются трейдеры по всему миру на самых разных рынках. Однако, когда дело доходит до трейдеров криптовалютой, довольно часто используются несколько различных типов.
Биржевой арбитраж
Наиболее распространенным типом арбитражной торговли является биржевой арбитраж, когда трейдер покупает один и тот же криптоактив на одной бирже и продает его на другой.
Цена на криптовалюту может быстро меняться. Если вы посмотрите на книги заказов для одного и того же актива на разных биржах, вы обнаружите, что цены почти никогда не бывают одинаковыми в одно и то же время. Именно здесь на помощь приходят арбитражные трейдеры. Они пытаются использовать эти небольшие различия для получения прибыли. Это, в свою очередь, делает базовый рынок более эффективным, поскольку цена остается в относительно ограниченном диапазоне на различных торговых площадках. В этом смысле неэффективность рынка может означать возможность.
Как это работает на практике? Допустим, есть разница в цене на биткойн между Binance и Gate.io. Если арбитражный трейдер увидит это, он захочет купить биткойн на бирже по более низкой цене и продать его на другой бирже по более высокой цене. Конечно, решающее значение имеют время и исполнение. Биткойн - относительно зрелый рынок, и возможности биржевого арбитража, как правило, имеют очень небольшое окно возможностей.
Арбитраж ставки финансирования
Еще один распространенный тип арбитражной торговли для трейдеров, торгующих производными криптовалютами, - это арбитраж ставки финансирования. Это когда трейдер покупает криптовалюту и хеджирует ее движение цены с помощью фьючерсного контракта в той же криптовалюте, ставка финансирования которой ниже, чем стоимость покупки криптовалюты. Стоимость в данном случае означает любые комиссии, которые может понести позиция.
Допустим, у вас есть немного Ethereum . Сейчас вы можете быть довольны этими инвестициями, но цена Ethereum будет сильно колебаться. Итак, вы решаете застраховать свой ценовой риск, продав фьючерсный контракт ( шорт ) по той же цене, что и ваши инвестиции в Ethereum. Допустим, ставка финансирования по этому контракту составляет 2%. Это будет означать, что вы получите 2% за владение Ethereum без какого-либо ценового риска, что приведет к выгодной возможности арбитража.
Треугольный арбитраж
Еще один очень распространенный вид арбитражной торговли в мире криптовалют - треугольный арбитраж. Этот тип арбитража - это когда трейдер замечает расхождение цен между тремя разными криптовалютами и обменивает их друг на друга в виде цикла.
Идея треугольного арбитража исходит из попытки использовать разницу в цене между валютами (например, BTC / ETH). Например, вы можете купить биткойн за свой BNB, затем купить Ethereum за свой биткойн и, наконец, выкупить BNB за Ethereum. Если относительная стоимость между Ethereum и Биткойном не совпадает со стоимостью каждой из этих валют с BNB, существует возможность арбитража.
Риски, связанные с арбитражной торговлей
Хотя арбитражная торговля считается относительно низкорисковой, это не означает, что он равен нулю. Без риска не было бы вознаграждения, и арбитражная торговля, безусловно, не исключение.
Самый большой риск, связанный с арбитражной торговлей, - это риск исполнения . Это происходит, когда спред между ценами закрывается до того, как вы сможете завершить сделку, что приведет к нулевой или отрицательной прибыли. Это может быть связано с проскальзыванием , медленным исполнением, аномально высокими транзакционными издержками, внезапным всплеском волатильности и т. Д.
Еще один серьезный риск при участии в арбитражной торговле - это риск ликвидности . Это происходит, когда вам не хватает ликвидности для входа и выхода на рынки, которые вам нужно торговать для завершения вашего арбитража. Если вы торгуете с использованием инструментов с кредитным плечом, таких как фьючерсные контракты, также возможно, что вы можете получить маржинальный вызов, если сделка пойдет против вас. Как обычно, решающее значение имеет правильное управление рисками .
Заключительные мысли
Возможность воспользоваться преимуществами арбитражной торговли - отличная возможность для трейдеров криптовалюты. Обладая нужным количеством скорости и капитала для участия в этих типах стратегий, вы можете в кратчайшие сроки совершать прибыльные сделки с низким уровнем риска.
Однако нельзя упускать из виду риск, связанный с арбитражной торговлей. Хотя арбитражная торговля может подразумевать «безрисковую прибыль» или «гарантированную прибыль», на самом деле существует достаточный риск, чтобы держать любого трейдера в напряжении.
Если вы почерпнули что-то новое - поставьте лайк или дислайк, если что-то не так. И напишите в комментах что не так - я подумаю как это исправить. В любом случае обратная связь любого рода важна, она мотивирует меня выкладывать новые статьи для вас, так что не ленитесь сделать один клик)
Мои проeкты в
telegram ₡₹¥₽₮Obrazova4 о трейдинеге и ₡₹¥₽₮0dr0ps про айрдропы
vk ₡₹¥₽₮Obrazova4
Я торгую на Binance . Присоединяйтесь друзья) Если зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке - будете получать 5% кэшбека с комиссий за все свои сделки.
#криптовалюта #стратегии #трейдинг #binance #деньги