Представьте, вы находитесь в казино Монте-Карло 18 августа 1913 года за одним из игральных столов.
Делаете ставку на красный цвет. Проигрываете, затем выпадает 5 раз подряд черный цвет. Вы считаете, что последовательность черного цвета должна закончиться.
Ведь в равной степени вероятно выпадение красного или чёрного поля рулетки: чуть менее 50% из-за нуля.
Вы продолжаете ставить на красный цвет, так как уже 10 раз подряд выпал "черный" и вы считаете, что вероятность выпадения красного цвета увеличилась и в следующем броске должно выпасть красное поле.
Но, этого не происходит.
На 15 броске выпадает чёрный цвет, вы теряете очередную ставку.
К 20-ому броску, вы проигрываете все деньги, ведь в 20-й бросок выпало чёрное поле.
По итогу, в тот день, выпадение чёрного цвета произошло 26 раз подряд!
Казалось очевидным то, что раз несколько раз подряд выпадает чёрное, то вероятность выпадения красного увеличивается.
Но, это не так!
Ошибка игрока или ложный вывод Монте-Карло — распространённое ошибочное понимание случайности событий. Связана с тем, что, как правило, человек не осознаёт на интуитивном уровне того факта, что вероятность каждого последующего исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события.
В каждом последующем броске вероятность выпадения чёрного или красного была одинаковой.
Предыдущие случайные результаты никак не влияют на вероятность последующих бросков.
Если говорить, о вероятности выпадения черного поля 26 раз подряд, то это уникальный случай.
Но в каждом конкретном броске, вероятность оставалась прежней, чуть менее 50%
Нужно разграничивать понятия: вероятность выпадения в каждом конкретном случае и вероятность выпадения несколько раз подряд.
Когнитивное искажение вселяло уверенность игрокам, что сейчас должно выпасть красное поле, и они проигрывали свои деньги.
Если сравнить это с инвестированием, то мы наблюдаем такую же ситуацию.
Если рынок растет уже несколько лет подряд, то нам кажется, что в следующем году вероятность его падения увеличилась.
Но, это не так.
Вероятность роста или падения остаётся прежней. Фондовый рынок чаще растёт, чем падает. А значит после 10 лет роста, по прежнему, более вероятен рост рынка в следующем году.
Успехи в прошлом никаким образом не влияют на шансы роста в будущем, а исход каждого года сводиться к базовой вероятности.
Подробнее об ошибке игрока можно почитать в Википедии: Ошибка игрока.
Вывод.
Согласно теории вероятности необходимо рассматривать каждое событие по отдельности, как статистически независимое от предыдущих, а не в цепи событий.
Но, мы люди подвержены различным когнитивным искажениям и то, что нам кажется интуитивно правильным, на самом деле, может быть ошибочным суждением, в котором мы даже не сомневаемся. И продолжаем ошибаться.
Кстати, согласно исследованиям отмечается, что люди с более высоким коэффициентом интеллекта предрасположены к этому когнитивному искажению более других, что объясняют тем, что они придают большее значение закономерностям и, таким образом, склонны верить в то, что могут предугадать, какое событие может произойти в следующий раз.
На сегодня всё.
Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен
А так же на мой телеграм-канал.