Технический подход может быть субъективной вещью, так как аналитики могут попросту разойтись во мнениях, но именно скользящие средние являются неким шагом в сторону более научного анализа графиков. Давайте разберем, что это такое.
Скользящие средние - это среднее значение всех цен закрытия в течение определенного количества интервалов времени (минута, час, день, неделя и тд). Вычисление происходит по математической формуле и там используется либо цена закрытия, либо среднюю из наибольшего, среднюю из наименьшего или среднюю из всех четырех значений (открытие, закрытие, наивысшая и наименьшая).
У скользящих средних есть период, поэтому не просто так озвучивают, какая MA (SMA-9, SMA-14, SMA-21, SMA-200). Давайте разберем, как данный период влияет на поведение линий. Чем больше длинный период используется при построении линии, тем сильнее она сглажена и менее подвержена флуктуациям (то есть случайному отклонению), происходящим от определённых коррекций. Чем меньше используемый период, тем больше поведение скользящей средней подвержено влиянию краткосрочных трендов в ущерб долгосрочным.
Пересечение со скользящей средней рассматривается, как сигнал на покупку, а нахождение по одну из сторон, как сигнал для удержания позиции. Иногда значения, которые показываются скользящими средними, трактуют в качестве зон поддержки и сопротивления. Внимательно посмотрим на картинку ниже (отмечены прямоугольниками)
Самый перспективный и надежный вариант - это использование скользящей средней в 200-м периоде. Она формируется на основе двухсот дней торгов по ценной бумаге и рассчитывается путем сложения цен и деления результата на 200. Цель всего этого расчета - это получить относительно простую и плавную кривую и исключить различные вариации и случайные цены.
Перейдем к самому интересному, а именно, как читать скользящую среднюю в 200-м периоде на графике и какие сигналы она дает? Выделяется несколько проверенных правил.
1) Если линия 200-дневной скользящей средней становится плоской за предшествующим падением или начинает немного повышаться, а цена актива прорывает линию вверх - это сильный сигнал к покупке.
2) Если цена актива падает ниже 200-дневной скользящей средней в то время, как средняя линия все еще поднимается - это сигнал к покупке.
3) Если 200-дневная линия становится плоской вслед за предыдущим подъемом или снижается, и цена актива проходит через эту линию вниз - это сигнал к продаже.
4) Если цена актива слишком быстро поднялась выше 200-дневной средней линии, вероятно, что произойдет коррекция в сторону уменьшения, и актив должен быть продан по этой краткосрочной причине.
Данные правила, как ориентиры для Вас, чтобы Вы смогли научиться пользоваться (S)MA-200. С опытом Вы уже сможете работать с другими скользящими средними в других периодах. Для построения таких линий, Вам нужно в своем торговом терминале добавить индикатор под названием - Simple Moving Average.
Это первая часть данной статьи. Скоро напишу вторую часть по изучению работе с несколькими скользящими средними. Если понравился материал, пожалуйста, оцените его, а если есть какие-то вопросы - пишите в комментарии, с удовольствием Вам отвечу.