Динамика валютного рынка в ноябре была относительно спокойной и сопровождалась снижением объема торгов до минимальных месячных значений (6,2 трлн рублей) в 2022 году. Однако с середины декабря на валютном рынке наблюдался резкий рост волатильности, что связано, в том числе, со снижением продаж выручки экспортерами и выросшим спросом на «токсичную» валюту у клиентов, выкупающих бизнес у компаний из недружественных стран, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.
«Объем торгов в декабре достиг 8,9 трлн рублей, что стало самым высоким показателем после февраля. Основной рост происходил за счет CNY/RUB и USD/CNY, совокупная доля которых на рынке достигла 37% в декабре (в октябре – 31%), при этом объем торгов USD/CNY в декабре вырос в два раза относительно октября, до 0,95 трлн рублей (11% объема торгов). Доля валютной пары USD/RUB в декабре сократилась до минимума с начала года и составила 40% всего объема торгов», — сообщили в ЦБ.
Во второй половине декабря на спотовом валютном рынке РФ наблюдалось ослабление рубля, с 15 по 21 декабря его курс снизился относительно доллара США и евро на 10,94% и 10,66% соответственно, относительно юаня – на 9,97%. По данным регулятора ослабление курса национальной валюты происходило на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами — во второй половине декабря по сравнению с первой они снизились на 24% преимущественно за счет снижения продаж у нефтегазового сектора. Это снижение происходило на фоне нисходящего ценового тренда на поставляемые на экспорт углеводороды с одновременным сокращением физических объемов нефтегазового экспорта, отметили в ЦБ.
Кроме того, во второй половине декабря наблюдался рост спроса на «токсичную» валюту со стороны отдельных участников. 68% всех покупок иностранной валюты в декабре пришлись именно на вторую половину месяца (386 млрд руб.). Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к системно значимым. При этом в конце декабря спрос на «токсичную» валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из недружественных стран. Также в конце года ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые.
«В целом в ноябре и декабре на биржевом рынке и через крупнейшие банки физические лица приобрели валюты на общую сумму 70,1 и 154,2 млрд руб. соответственно, что также негативно сказалось на динамике курса рубля. Возобновление в январе 2023 г. операций по покупке/продаже иностранной валюты (юаней) за рубли в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила позволит сгладить эффект колебаний экспортной выручки на внутренний валютный рынок», — полагают в ЦБ.