Стохастик (Stochastic Oscillator) - является один из самых популярных индикаторов, его разработал Джордж Лейн в 1950-х годах. Лейн считал, что с помощью Стохастика можно измерять импульс цены, тк он предшествует ее изменению.
Стохастик показывает положение текущей цены актива на процентной шкале от 0 до 100 относительно диапазона цена за определенное время, обычно за 14 дней. Осциллятор используют в основном для выявления уровней перекупленности и перепроданности, обнаружения дивергенций (расхождения), поиска сигналов для покупки и продажи.
Стохастик схож с RSI тк в основном имеет стандартную длину периода 9 или 14, а также измеряется в процентах от 0 до 100. При этом, границы перекупленности и перепроданности находятся шире, чем у RSI. Область перекупленности - значения выше 80, а перепроданности - ниже 20. Стохастик сильно волатилен. У осциллятора имеется 2 кривые, одна быстрая %K, и медленная %D - которая является скользящей средней быстрой, обычно с периодом 3.
Формула расчета:
- Быстрая линия (%К) = (цена закрытия - мин.цена14)/(макс.цена14 - мин.цена14)
- Медленная линия (%D) = 3-х дневная скользящая средняя %К
- Макс.цена14 и мин.цена14 - это ценовой максимум и минимум за последние 14 дней.
Стандартные настройки дают быстрый Стохастик, его линии сильно ломаются и показывают много шума. Из-за чего многие аналитики сглаживают одну из линий еще раз. Например в TradingView можно сглаживать дополнительно линию %K, обычно периодом равному 3-м. Такой Стохастик будет называть медленным и будет давать более точные сигналы
Как использовать Стохастик в торговле? (ч. 2)
Перекупленности и перепроданность
Когда цена находится в боково корридоре, по достижению индикатором зон перекупленности и перепроданности 20 и 80 можно отслеживать пересечении быстрой и медленной линии. В зоне перепроданности (ниже 20), когда быстрая линия %K пересекает медленную %D снизу вверх - возникает хороший сигнал для покупки. В зоне перекупленности (выше 80), когда быстрая линия %K пересекает медленную %D сверху вниз, то это хороший сигнал для продажи (рис. 1)
Торговля по тренду
На сильном трендовом рынке стохастик может подниматься выше 80 и оставаться на этом уровне. Не стоит следовать всем сигналам стохастика, всегда нужно учитывать текущую тенденцию на рынке. На сильном восходящем тренде, сигнал покупки гораздо весомее сигналов продажи. На нисходящем тренде наоборот, сигналы продажи весомее. Также рекомендуется использовать другие индикаторы для определения направления тренда, например скользящую среднюю (рис. 2).
Существует хороший способ, он заключается в использовании недельного таймфрейма для определения текущего тренда и выбора позиции (бычье или медвежьей). Пока линии недельного стохастика направлены вверх (быстрая линия %K выше медленной %D), стоит открывать длинные позиции. Для этого нужно использовать сигналы дневного графика в области перепроданности для совершения покупки, при этом игнорируя сигналы продажи. Не обязательно использовать недельный и дневной таймфрейм, на некоторых рынка нужно смотреть месячные рынки, либо дополнительно сглаживать линии осциллятора (рис. 3-4).
Когда линии стохастика направлены вниз (быстрая линия ниже медленной), необходимо игнорировать сигналы покупки на дневном графике и использовать сигналы в области перекупленности с целью продажи. Если кратко, нужно покупать во время спадов на восходящем тренде и продавать во время подъемов на нисходящем тренде.
Независимо от того, как вы торгуете и какие используете временные интервалы, всегда нужно обращать внимание на следующий по продолжительности период с целью определения направления тренда. Пример: если вы торгуете на часовом графике, отслеживайте тренд по 4-х часовому графику, на дневной - недельный и т.д.
Дивергенция (расхождение)
Отслеживание дивергенций (расхождений) кривой осциллятора с графиком цены. Бычья дивергенция возникает, когда цена фиксирует более низкий минимум, а Стохастик показывает минимум выше. Медвежья дивергенция - когда цена на графике показывает максимум, а Стохастик показывает более низкий максимум (рис. 5).
#техническийанализ #трейдинг #скальпинг #инвестиции #акции #облигации #фьючерсы #криптовалюта #блокчейн #токен #nft #ico #ido #defi #bitcoin #Фибоначчи #tradingview