MACD - является комбинацией двух разных типов индикаторов. В MACD используются скользящие средние разной длины, которые являются запаздывающими индикаторами, они используют для определения направления тренда. Определять по ним зоны перекупленности и перепроданности можно, но не рекомендуется, тк MACD не имеет фиксированных уровней, как например в Стохастике или RSI. Разница скользящих средних используется для построения гистограммы, которая колеблется выше или ниже центральной нулевой линии. Гистограмма используется в качестве показателя силы тренда.
Линия MACD разработал Джеральд Аппель в 1970-х. В 1986 году Томас Эспрей добавил гистограмму. MACD строится на основе трех скользящих средних, при этом на самом графике индикатора отображается только две.
Первая кривая - линия MACD, она представляет разность двух экспоненциально сглаженных скользящих средних цены, обычно с периодами 12 и 26. При построении из краткосрочной (12-периодной) вычитается долгосрочная (26-периодная). Для сглаживания используется вторая линия (сигнальная), она является экспоненциально сглаженной скользящей средней от линии MACD. В итоге, на графике образуются две кривые: быстрая (MACD) и сигнальная линия (рис. 1).
Формула:
Линия MACD = (12 дневная EMA - 26 дневная EMA)
Сигнальная линия = 9 дневная EMA линии MACD
Гистограмма MACD = линия MACD - сигнальная линия
Сигналы недельных графиков более надежно идентифицируют тренд, чем сигналы дневных графиков. По этой логике, сигналы недельных графиков менее весомы, чем сигналы месячных графиков, а сигналы дневных значимее, чем сигналы часовых. Универсальный принцип рыночного анализа состоит в том, что долгосрочный график всегда значимее краткосрочного.
Как использовать MACD?
MACD используют в качестве индикатора следующего за трендом. В этом случае сигналы покупки генерируются, когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную снизу вверх. Сигналы продажи - когда линия MACD пересекает медленную сверху вниз. Используя полученные таким образом сигналы позволяют всегда всегда держаться тренда, т.е. открывать длинные позиции на восходящих трендах, и короткие позиции на нисходящих. Лучше всего начинать отслеживать сигналы на старших таймфреймах, например: недельные, месячные графики. Меньшие по периоду графики использовать для открытия позиции, например дневные графики.
На индикаторе MACD есть нулевая линия, относительной которой колеблются линия MACD и сигнальная.Сильный подъем на над нулевой линией говорит о потенциальной перекупленности, а значительный спуск ниже нулевой линии о возможной перепроданности. Надежные сигналы покупки происходят, когда обе линии находятся ниже нулевой линии (зона перепроданности), а сигналы продажи - когда обе линии выше нулевой (зона перепроданности). Подтверждением сигналов покупки или продажи является пересечением нулевой линии (рис. 2).
Дивергенция и конвергенция (расхождение и схождение) - происходит когда цена и линии MACD движутся в разных направлениях.
Дивергенция (расхождение) - медвежий сигнал, цена растет и показывает новый максимум, а линии MACD снижаются.
Конвергенция (схождение) - бычий сигнал, цена снижается и показывает новый минимум, при этом линии MACD повышаются (рис. 3).
Гистограмма MACD генерирует еще более ранние сигналы изменений тренда. Если гистограмма расположена выше нулевой линии, это означает, что обе линии MACD движутся в бычьем порядке. Пока гистограмма находится выше нулевой линии, сигналы MACD остаются бычьими. Если быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию сверху вниз (сигнал продажи), гистограмма опускается ниже нулевой линии и наоборот (рис. 4).
#техническийанализ #трейдинг #скальпинг #инвестиции #акции #облигации #фьючерсы #криптовалюта #блокчейн #токен #nft #ico #ido #defi #bitcoin #Фибоначчи #tradingview