+99% годовых - подводим итоги 2022 года - анализ сделок и результатов

На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем входы в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок.

* Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.

Какие сделки мы закрыли в течение 2022 года

Методика оценки описана в конце этой страницы. По каждой сделке мы обозначаем даты входа и выхода со ссылками на соответствующие страницы в канале, инструмент, вектор направления, плечо и результат.

Это были такие сделки*:

1. Шорт или реже лонг индексов акций, плечо применялось разное, от никакого до десятого, чаще с 5-м плечом. Входы 14.07.2021, 06.09.2021, 09.11.2021, 10.02.2022, 03.03.2022, 17.03.2022, 31.03.2022, 05.05.2022, 18.05.2022, 26.05.2022, 01.06.2022, 16.06.2022, 24.06.2022, 20.07.2022, 29.07.2022, 10.08.2022, 12.09.2022, 13.10.2022 и 02.11.2022, выходы 24.01.2022, 24.02.2022, 15.03.2022, 02.05.2022, 12.05.2022, 20.05.2022, 14.06.2022, 22.06.2022, 14.07.2022, 01.09.2022, 16.09.2022, 14.10.2022 и 04.11.2022. Всего в течение года было использовано 1900 единиц капитала (19 входов), заработано 863 единиц прибыли.
2. Шорт по нефти с 3-м плечом. Входы 07.01.2022, 18.01.2022, 04.02.2022, 24.02.2022, 03.03.2022 и 07.03.2022, выходы 02.03.2022 (через дефолт), 07.03.2022 (через дефолт) и 16.03.2022 - в итоге в сумме зафиксированы убытки. Всего в течение года было использовано 600 единиц капитала (6 входов), потеряно 116 единиц (убытки).
3. Шорт валютной пары USD/JPY с 10-м плечом. Входы 11.02.2022, 18.03.2022, 15.04.2022, 28.04.2022, 15.06.2022, 14.07.2022, 05.09.2022, 07.09.2022, 14.10.2022 и 21.10.2022, выходы 14.04.2022 (через дефолт), 19.04.2022 (через дефолт) и 05.12.2022 (80% позиций с результатом). Всего в течение года было использовано 1000 единиц капитала (10 входов), заработано 80 единиц прибыли.
4. Шорт индекса доллара США (USD) - DXY с 10-м плечом. Входы 13.04.2022, 29.04.2022, 14.07.2022, 07.09.2022 и 23.09.2022, выход 05.12.2022. Всего в течение года было использовано 500 единиц капитала (5 входов), заработано 155 единиц прибыли.
5. Шорт криптовалюты Солана с 5-м плечом. Вход 25.01.2022, выход 11.02.2022. Вложено 100 единиц капитала, заработано 120 единиц прибыли.
6. Шорт криптовалют биткоин и эфириум без плечей. Входы 04.09.2021 и 21.10.2021, выход 08.01.2022. Вложено 2 раза по 100 единиц капитала, заработано 64 единиц прибыли.
7. Лонг криптовалют биткоин и эфириум без плечей. Вход 17.06.2022, выход 31.07.2022. Вложено 100 единиц капитала, заработано 37 единиц прибыли.
8. Шорт некоторых акций американских компаний с 3-м плечом. Вход 14.07.2021, выход 14.06.2022 (разбор опубликован 07.01.2023). Вложено 100 единиц капитала, заработано 64 единиц прибыли.
9. Шорт акций Horizon Pharma и Alcoa (HZNP и AA) с 3-м плечом. Вход 18.10.2021, выход 14.06.2022 (разбор опубликован 25.11.2022). Вложено 100 единиц капитала, заработано 76 единиц прибыли.
10. Шорт акций Тесла (TSLA) с 5-м плечом. Входы 02.11.2021 и 04.01.2022, выход 14.06.2022 (разбор опубликован 30.12.2022). Вложено в итоге для двух входов 100 единиц капитала, заработано 200 единиц прибыли.
11. Шорт российских акций с 5-м плечом. Вход 03.09.2021, выход 19.01.2022. Вложено 100 единиц капитала, заработано 70 единиц прибыли.
12. Лонг российских акций с 3-м плечом. Вход 24.02.2022, выход 25.03.2022. Вложено 100 единиц капитала, заработано 216 единиц прибыли.
13. Лонг валютной пары USD/ZAR с 10-м плечом. Вход 13.09.2021, выход 28.01.2022. Вложено 100 единиц капитала, заработано 110 единиц прибыли.
14. Лонг акций криптовалютных компаний без плеча. Вход 17.06.2022, выходы 27.06.2022 и 25.07.2022. Вложено 100 единиц капитала, заработано 27 единиц прибыли.

Итоговые результаты по всем сделкам за 2022 год

Прибыль от закрываемых сделок по месяцам 2022 года, в условных денежных единицах

В течение года мы использовали максимально примерно около 20 порций по 100 условных денежных единиц - считаем, что в работе было 2000 единиц капитала.

За год было зафиксировано 1975 денежных единиц прибыли. При этом, не обошлось без упущенных возможностей и без потерь, иначе в этом деле никак, но здесь дан итоговый результат с учетом и потерь тоже.

По отношению к использованному для инвестиций капиталу это +99% годовых.

Ниже подробнее изложена методика оценки.

Методика оценки

Анализируя и оценивая результаты за год, мы делаем это на нижеизложенных принципах:

• условно считаем, что для каждой сделки нам требовалось 100 условных денежных единиц (например, тысяч рублей), таким образом не важно, сколько одновременно у нас открытых сделок, для каждой мы используем эту указанную сумму;
• чтобы оценить, сколько нам требовалось капитала всего в течение года, мы используем максимальное количество одновременно открытых позиций (сделок) в течение года (например, на какой то день одновременно были открыты позиции по нефти, криптовалютам, валютным парам и по индексам акций, причем некоторые одинаковые инструменты могли быть открыты по нескольку раз с усилением позиций без закрытия первых позиций - в этом случае мы считаем, что одновременно были открыты именно столько сделок, сколько было - а это часто до 20 сделок одновременно в открытом состоянии;
• в итоге и нам требовалось 20 Х 100 = 2000 условных единиц капитала для работы течение года), при этом, даже если основное время года значительная часть таких порций капитала не использовалась, мы все равно считаем сумму капитала в работе по тому моменту, когда требовалось максимальное количество порций капитала по 100 условных денежных единиц);
• рассматриваем только завершённые сделки, т.е. которые были закрыты с анализируемом году, но при этом могли быть открыты в этом же году, или раньше;
• если допускается несколько трактовок с неясностью, то принимаем к оценке минимальные результаты.