- Перекупленность и перепроданность
- Пересечение среднего уровня 50
- Дивергенция
- Определение тренда
Выбор периода RSI
На спокойном рынке с низкой волатильностью (слабое движение цены) кривая RSI не выходит из диапазона 30-70, в этом случае эффективность RSI невелика. Нужно увеличить размах колебаний кривой RSI до такого уровня, когда она начнет выходить за пределы 30-70, для этого нужно уменьшить период.
Обратная ситуация, когда кривая RSI слишком волатильная и является сверхчувствительной. Значимость выхода за периоды 30-70 снижается, тк трудно отделить реальные сигналы от рыночного шума. В такой ситуации необходимо уменьшить амплитуду колебаний кривой RSI, увеличив период.
1. Величина осциллятора RSI варьирует в диапазоне от 0 до 100. Значения выше 70 сигнализируют о перекупленности, ниже 30 - о перепроданности. Перекупленный актив торгуется выше своей справедливой стоимости из-за избыточного спроса - возможность для продажи. На перепроданном рынке цены опустились ниже своей справедливой оценки из-за давления продажи - возможность для покупки (рис. 1).
2. Следует также отметить, что средний уровень 50 может служить для тех же целей, что и нулевая линия для осциллятора ROC, а пересечения этого уровня снизу вверх или сверху вниз способны генерировать сигналы тренда (рис. 2).
3. Дивергенция возникает, когда есть разница между тем, что показывает график цены и кривая осциллятора. Такие сигналы можно интерпретировать как возможный разворот (рис. 3).
Есть 2 вида дивергенций: бычья и медвежья.
- Бычья: цена достигает нового минимума, а кривая RSI показывает более высокий минимум (сигнал покупки)
- Медвежья: цена достигает нового максимума, кривая RSI показывает более низкий максимум (сигнал продажи)
4. На графике RSI можно рисовать линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, следить за их пересечением. Такие сигналы достаточно хороши для совершения покупок и продаж (рис. 4).
При сильном восходящем тренде кривая RSI нередко поднимается выше 70 и задерживается в этой области. Это обычно говорит о силе восходящего тренда. В таких случаях показания осциллятора нужно с осторожностью интерпретировать.