Двойное дно в техническом анализе — одна из самых популярных у трейдеров разворотных фигур. Этот паттерн позволяет с уверенностью в 70% прогнозировать резкий взлет котировок. Торговать по нему можно 2 методами — на пробое и на откате. Главная задача, как и с любой другой формацией, определить истинность и не открыть сделку по ложному сигналу.
Двойное дно — описание фигуры
Паттерн технического анализа, получивший название двойное дно, представляет собой 2 последовательных минимума котировок. На идеализированном графике он похож на английскую букву W за счет того, что нижние точки лежат примерно на одном уровне.
На реальном графике котировок увидеть четко выверенную W не удастся. Чтобы найти двойное дно, трейдеру потребуется изрядная доля внимательности.
На рисунке ниже приведен пример свечного графика, где отрисован паттерн двойное дно.
Как видно, с идеальной W у него мало общего. Но зато оба минимума располагаются примерно на одном уровне. Между ними есть локальный максимум достаточной высоты, чтобы паттерн можно было считать отрисованным.
Эта фигура появляется в период медвежьего тренда. В техническом анализе она служит сигналом разворота и смены тенденции на бычью.
Паттерн двойное дно имеет 3 значимых элемента:
- Минимумы (2 нижние точки фигуры).
- Восхождение (растущий участок графика после первого дна, обычно цена актива в этот момент увеличивается на 10-20%, а если считать от предшествовавшего нисходящего движения, то котировки могут восстановиться на 50-80%).
- Прорыв восхождения или «линии шеи» (бычий импульс после второго дна, который пробивает линию сопротивления, проходящую через максимальную зону восхождения).
Чем больше времени прошло между формированием минимум, составляющих паттерн двойное дно, тем более надежным считается сигнал.
Преимущество фигуры технического анализа двойное дно в ее универсальности. Он подходит для торговли на любом таймфрейме от М15. Но чем дольше происходило формирование паттерна, тем дольше будет длиться следующее за ним восходящее движение.
Фигуру двойное дно можно использовать для любого актива как на фондовом рынке, так и на Форекс. Статистика показывает, что в 70% случае за отрисовкой этого паттерна следует бычий импульс.
Критерии истинности
Как и любые другие фигуры технического анализа, двойное дно может оказаться ложным. Засомневаться в истинности паттерна и отказаться от открытия сделки следует в 3 случаях:
- Расстояние между 2 минимумами менее месяца.
- В период уверенного медвежьего рынка появилась «низкая» W, т. е. двойное дно имеет маленький перепад высот между линиями поддержки и сопротивления, в которые вписана фигура.
- После пробоя шеи цена актива осталась ниже скользящей средней 20МА.
Хорошим сигналом для торговли по меркам технического анализа считается фигура, когда второй минимум оказался чуть выше первого. Это признак слабости продавцов и подтверждение того, что покупатели готовы переломить тренд.
Но ситуации, когда второй минимум находится чуть ниже первого (происходит т. н. ложный пробой линии поддержки) тоже считаются подходящими для открытия сделки. Разница между первым и вторым дном должна составлять не более 3-5% цены.
Для подтверждения истинности этой фигуры технического анализа необходимо обратить внимание на изменение объемов торгов. Снижение цены должно идти на небольших объемах, в восходящей фазе они резко возрастают.
Причем при приближении ко второму дну объем торгов должен быть меньше не только по сравнению с фазой восстановления котировок, но и по сравнению с тем периодом, когда график рисовал первое дно.
Если ситуация обратная, то это должно предостеречь от открытия сделки. Большие объемы торгов во время приближения ко второму дну сигнализируют о том, что фигура W не будет отрисована, а вместо этого произойдет обновление минимума.
Бывают ситуации, когда в период роста после прохождения второго дна сохраняется небольшой объем торгов. По правилам технического анализа это говорит о том, что котировки перейдут в фазу консолидации. Паттерн двойное дно не будет в таком случае сигналом к резкому росту цены актива.
Еще один способ убедиться в истинности фигуры двойное дно в техническом анализе — обратить внимание на индикатор RSI и стохастический осциллятор. Если они говорят о перепроданности, это подтверждает сигнал на разворот.
Искать фигуры технического анализа можно и на дневном, и на недельном графиках. На формирование двойного дна иногда требуется год и более. Пример реального графика на картинке ниже. Хотя формация была низкой, она отработала.
Чем старше таймфрейм, на котором обнаружена эта фигура, тем более сильным с точки зрения технического анализа будет сигнал и тем дольше продержится восходящий тренд.
Связь с другими паттернами технического анализа
Многие фигуры технического анализа являются зеркальными. Двойное дно не исключение. У этого паттерна есть антагонист — двойная вершина.
Она в свою очередь представляет собой похожую на букву М формацию и служит сигналом к снижению котировок. При ее использовании также подходят 2 стратегии торговли — по пробою и по отскоку.
Кроме фигуры двойное дно, в техническом анализе есть паттерн тройное дно. Третье дно находится примерно на том же уровне, что и первые два. На идеализированном графике паттерн напоминает последовательность VVV.
Эта формация также считается разворотной моделью. И для нее действуют те же правила определения истинности, точки входа, тейк-профит и стоп-лосс.
Фактически в момент отрисовки второго минимума и даже на этапе восстановления цены трейдер не может сказать, какая фигура технического появится на графике — двойное или тройное дно. Последняя — результат слабости быков, которые не смогли пробить линию шеи при приближении к ней второй раз.
Котировки лишь касаются уровня сопротивления и снова идут вниз, вырисовывая третий минимум. Объемы торгов при этом также должны снижаться.
Как формируется паттерн
Фигура технического анализа двойное дно формируется на графике котировок возле сильной линии поддержки. Паттерн образуется, когда продавцам со второй попытке не удается ее преодолеть.
Если актив длительное время находится в нисходящем тренде, он достигает уровня, когда быки начинают считать его недооцененным. В этот момент образуется первое дно, а котировки разворачиваются вверх.
Медведи при этом не согласны, что импульс к снижению полностью отыгран. Они воспринимают рост цены как небольшую коррекцию. Вскоре они снова начинают открывать короткие позиции.
Если цена опускается ниже первого дна, многие трейдеры считают это сигналом на дальнейшее снижение и наращивают шорт сделки.
Особенно вероятно такое развитие ситуации, если между минимумами фигуры двойное дно прошло много времени. Не все новички рынка анализируют старшие таймфреймы, поэтому они могут упустить момент, когда на нем начинает вырисовываться второе дно.
По мере приближения котировок к очередному минимуму быки также продолжают накапливать позиции. Когда котировки актива достигают сильного уровня поддержки, покупателей становится заметно больше.
За счет этого цена снова разворачивается вверх. У медведей начинают срабатывать стоп-ордера. Если на рынке было много коротких сделок, то это приводит к еще большему росту котировок.
Если бычьего импульса оказывается достаточно, чтобы котировки преодолели линию сопротивления, которую называют шеей фигуры, то по правилам технического анализа паттерн двойное дно считается сформировавшимся.
Возможна ситуация, когда цена не доходит до указанного уровня и снова начинается снижение. В этот момент считается, что отрисовка двойного дна не состоялась, открывать сделку нет смысла.
На картинке представлен пример ложного паттерна. Эта формация не проходит по критериям истинности, которые предъявляются к фигуре технического анализа двойное дно. На графике котировок явно видно, что W имеет слишком низкую амплитуду.
Такая картина скорее всего предвещает боковик или продолжение нисходящей тенденции.
Самым сильным по меркам технического анализа считается паттерн двойное дно, сформировавшийся в районе уровня поддержки более старшего таймфрейма. Он дает максимальную вероятность отработки сигнала.
Как торговать
Чтобы заработать на трейдинге, мало найти фигуру технического анализа на графике котировок. Нужно иметь стратегию торговли по этому паттерну. В зависимости от терпимости трейдера к риску и потерям можно пользоваться несколькими методами определения точек стоп-лосс и момента входа — от консервативного до агрессивного.
Определение точки входа
Агрессивная стратегия торговли по паттерну технического анализа двойное дно — открыть сделку сразу после пробоя линии шеи фигуры. При торговле лимитными ордерами заявку на покупку ставят на 10-15 пунктов выше точки ожидаемого пересечения уровня.
При живой торговле, когда трейдер следит за рынком и открывает сделку в режиме реального времени, заявка на покупку подается после того, как очередная свеча закрылась над линией шеи.
Более осторожная стратегия — открывать длинную позицию на следующий день, если в предыдущий котировки преодолели требуемый порог.
Согласно техническому анализу, самая надежная ситуация для входа в позицию — это двойное дно, за которым последовала плотная консолидация.
Цена актива достаточно часто откатывается после пробоя линии шеи паттерна двойное дно. Если бычьи настроения сильны, откат будет незначительным, на графике будут наблюдаться короткие красные свечи, перемежающиеся зелеными.
После того как фаза консолидации завершится и график котировок повторно пробьет линию сопротивления, происходит сильный импульс вверх. Такая картина дает отличное соотношение потенциального риска и прибыли.
Но далеко не всегда происходят откат и ретест линии шеи фигуры двойное дно. Иногда график котировок уверенно идет вверх после первого пробоя. Это отличная ситуация для того, кто придерживается агрессивной стратегии и открывает сделку в момент закрытия свечи над уровнем сопротивления.
Но трейдер, который придерживается консервативной стратегии, в такой ситуации фактически пропускает точку входа. В подобных случаях целесообразно отказаться от «преследования рынка».
Попытка сделать это скорее приведет к потерям. В ситуации, когда за двойным дном сразу последовал резкий рост цены, сложно найти обоснованные с точки зрения технического анализа точки для стоп-лосс. Поэтому высока вероятность, что трейдер потеряет деньги при первой же коррекции.
В такой ситуации открыть сделку целесообразно, если вслед за двойным дном на графике появился бычий вымпел. В противном случае нужно ждать разворота и повторного тестирования уровня шеи.
Выбор уровня тейк-профит
В техническом анализе при открытии сделки по паттерну двойное дно за точку тейк-профит берут высоту фигуры. То есть от линии шеи откладывают расстояние, равное расстоянию от нее до уровня поддержки, на котором формировалось дно.
Но в случае мощного бычьего импульса котировки актива могут вырасти значительно сильнее. Чем старше таймфрейм, на котором было обнаружено двойное дно, тем больше шансов на такое развитие событий.
Поэтому при агрессивной стратегии в этой точке фиксируют только прибыль от части позиции. Более высокие уровни тейк-профит ищут на старшем таймфрейме или с помощью скользящих средних.
Определение точки для стоп-лосс
По правилам технического анализа при торговле по паттерну двойное дно установить стоп-лосс можно в 3 точках:
- На уровне шеи, если сделка была открыта после уверенного закрепления графика котировок над этим уровнем. Такое решение используется в консервативной стратегии.
- На несколько (15-20) пунктов ниже шеи, если трейдер вошел в сделку сразу в момент пробоя.
- Под уровнем поддержки, от которого оттолкнулась цена при формировании минимумов паттерна. Подход характерен для агрессивной стратегии.
Вероятность того, что позиция закроется по стопу при втором варианте гораздо выше, чем в первом и третьем. Но преимущество такого решения в том, что убыток в такой ситуации окажется минимальным. А потенциальная прибыль от сделки будет многократно превышает потери.
Третий вариант целесообразен, только если трейдер опасается появления фигуры тройное дно и при этом ожидает, что после достижения первого тейк-профит (установленного на высоте фигуры) цена продолжит восходящее движение. Например, на это указывают результаты технического анализа графика котировок на таймфрейме более высоком относительно того, где был обнаружен паттерн.
При подходе, когда от точки входа до тейк-профит откладывается то же расстояние, что и до стоп-лосс, нарушается один из ключевых принципов мани-менеджмента, которые необходимо соблюдать для получения прибыли в трейдинге.
Вне зависимости от того, по какой фигуре технического анализа ведется торговля, при выставлении стоп-лосс необходимо учитывать соотношение риск/прибыль. Потенциальные потери должны составлять максимум половину возможного дохода.
Как видно из изображения выше, если потенциальный убыток равен возможному доходу, то для торговли с прибылью потребуется более 60% успешных трейдов, что маловероятно для новичка.
Многие трейдеры при торговле по фигуре двойное дно для определения уровня стоп-лосс используют не методы технического анализа, а правила мани-менеджмента.
Например, по своей стратегии управления рисками трейдер не должен открывать сделки, где потенциальный убыток превышает треть от потенциальной прибыли.
В этом случае порог тейк-профит определяют как высоту фигуры. А стоп-лосс — как треть от этого значения вне зависимости от того, где проходят линии поддержки, сопротивления и т. д.
Выбор между консервативной и агрессивной стратегиями
Достоинство фигуры технического анализа двойное дно в том, что она является разворотной и сигнализирует о начале бычьего рынка. По статистике, при восходящем тренде откат к сильным уровням происходит чаще, чем во время медвежьей фазы.
Это дает трейдеру возможность выбрать консервативную стратегию и сосредоточиться на торговле при откате котировок. Вход в позицию в такой ситуации происходит в момент, когда график оттолкнулся от линии шеи повторно. Фактически он подтвердил, что прежний уровень сопротивления превратился в поддержку.
Эта методика в техническом анализе называется торговля первого отката и предполагает минимальные убытки по стоп-лосс, которые выставляется незначительно ниже новой линии поддержки.
В случае с двойным дном, несмотря на высокие шансы начала бычьего тренда, многие трейдеры отдают предпочтение консервативной стратегии. Ожидание отката и ретеста уровня помогает минимизировать потери, сохраняя потенциальную прибыль.
Расскажите в комментариях, отслеживаете ли вы графики котировок на предмет появления двойного дна. Поделитесь этой информацией в социальных сетях, она может оказаться полезна вашим друзьям, интересующимся техническим анализом на фондовом рынке или на Форекс-площадках. Сохраните страницу в закладках, чтобы при желании быстро к ней вернуться.