Одной из целей ЦБ РФ является развитие и укрепление банковской системы. Это невозможно без соответствующего контроля ЦБ РФ осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Один из инструментов – установление обязательных нормативов.
Обязательные нормативы должны выполняться всеми банками. Требования отличаются в зависимости от лицензии банка – базовой или универсальной. Ниже расскажем о наиболее важных нормативах для банков с универсальной лицензией.
Зачем смотреть значения банковских нормативов?
Чтобы понять, как себя чувствует банк. Это особенно актуально в периоды нестабильности, когда устойчивость и платежеспособность оказывается под угрозой. В кризисных ситуациях нормативы могут быть смягчены (как в марте 2022 года).
Как считать нормативы банков?
Расчет обязательных нормативов банков с универсальной лицензией осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». Методика достаточно трудоемкая, поэтому инвестору целесообразно брать значения в готовом виде – на сайте ЦБ РФ, выбрав нужный банк.
Рассмотрим банковские нормативы на примере Сбербанка и ВТБ, информация на 1 февраля 2022
Н1.0 - Норматив достаточности собственных средств (капитала)
Допустимое значение – от 8% и выше. Отражает способность банка компенсировать возможные финансовые потери за счет собственных средств.
Сбербанк– 13,5%, ВТБ – 10,2%
Н2 - Норматив мгновенной ликвидности банка
Допустимое значение – от 15% и выше. Ограничивает риски потери платежеспособности в течение 1 дня.
Сбербанк – 94,3%, ВТБ – 104,0%
Н3 - Норматив текущей ликвидности банка
Допустимое значение – от 50% и выше. Ограничивает риски потери платежеспособности в течение ближайших 30 дней.
Сбербанк – 117,2%, ВТБ – 100,2%
Н4 - Норматив долгосрочной ликвидности банка
Допустимое значение – меньше или равно 120%. Ограничивает риски потери платежеспособности в результате размещения денежных средств в долгосрочные активы (например, ипотечные кредиты).
Сбербанк – 71,02%, ВТБ – 65,1%
Н7 - Норматив максимального размера крупных кредитных рисков
Допустимое значение – меньше или равно 800%. Регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка.
Сбербанк – 97,4%, ВТБ – 283,4%
Н12 - Норматив использования собственных средств (капитала)
Допустимое значение – меньше или равно 25%. Регулирует совокупный риск банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц.
Сбербанк – 19,2%, ВТБ – 14,71%
Значения нормативов у Сбербанка и ВТБ по состоянию на февраль были в рамках допустимых пределов. Оно и понятно: это системно значимые, крупные банки, они крайне устойчивы. О проблемах в них мы бы сразу узнали.
По состоянию на февраль Сбербанк чувствовал себя лучше, чем ВТБ, с точки зрения достаточности собственных средств. С точки зрения ликвидности оба банка не испытывали проблем, однако ВТБ был чуть лучше по мгновенной ликвидности, а Сбербанк – по текущей и долгосрочной ликвидности. А вот крупные кредитные риски Сбербанка были в 3 раза ниже, чем у ВТБ (хотя и у него все в рамках допустимой нормы). Резерв для вложения в акции других юрлиц у Сбербанка ниже. (ред.)