С даты последней публикации поста от 28.10.2022 (https://t.me/riskoffriskoff/11) индекс Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR: https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MEBCTR) вырос на незначительные 1,4%. В данном посте приведу обновленные ключевые уровни значений и оценку ожидаемого изменения индекса MEBCTR по модели Монте-Карло на текущую дату.
Инвесторы, вложившиеся в акции 3 года назад, на текущую дату находятся в убытке -14,2% (или -5% годовых). Инвесторы, вложившиеся в акции 5 лет назад, по-прежнему находятся в прибыли 40,6% (или 7,1% годовых). Даже при сохранении индекса MEBCTR на текущем уровне до конца 2023 года, долгосрочные инвесторы, купившие акции в декабре 2018 года (за 5 лет до конца 2023 года), будут находится в прибыли 15,1% (2,9% годовых).
На графике на горизонте до 3 лет (умеренно оптимистичный прогноз) видно, что текущее значение индекса MEBCTR находится в зоне перепроданности (за 10,6 лет в 8,8% случаях индекс MEBCTR находился ниже уровня зоны перепроданности), и если индекс останется на текущем уровне до конца 2023 года, то потенциал роста индекса до уровня зоны перепроданности увеличится с текущих 14,3% до 29,8% (разница между значением желтой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату).
На графике на горизонте до 5 лет (консервативный прогноз) видно, что текущее значение индекса MEBCTR находится выше модельного уровня границы зоны перепроданности (за 8,6 лет ни разу индекс MEBCTR не находился ниже уровня границы зоны перепроданности, обновленного на текущую дату). Риск снижения индекса до уровня границы зоны перепроданности на текущую дату составляет 23,7%, а потенциал роста индекса до уровня ожидаемого среднего в долгосрочной перспективе составляет 25,3% на текущую дату. Если индекс останется на текущем уровне до конца 2023 года, то риск снижения индекса снизится до 6,8%, а потенциал роста индекса увеличится до 53,1% (разница между значением голубой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату).
🤔Ни одна модель не может предсказать точное значение индекса к определенной дате, так как будущее всегда неопределенно, но текущая вероятность роста индекса в умеренно оптимистичном прогнозе составляет более 90,3%, в консервативном прогнозе составляет более 69,8%.
P.S. Посты автора отражают его личную точку зрения и не являются инвестиционной рекомендацией. Подпишитесь на мой канал (также в телеграме https://t.me/riskoffriskoff), и вы получите доступ к познавательной и полезной информации по финансовым рискам для принятия взвешенных инвестиционных решений.