Российский банковский сектор резко сократил убыток в текущем году — до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября с 1,5 триллиона рублей на начало июля, говорится в обзоре ЦБ.
"Более чем в три раза сократить убыток банковского сектора (с 1,5 триллиона на 1 июля 2022 года до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября 2022 года) позволили возросшие чистые процентные доходы, а также сокращение темпов прироста доформирования резервов", — пишет регулятор.
В целом по итогам девяти месяцев текущего года основными факторами формирования убытка выступают резервы по кредитному портфелю, которые достигли 1,7 триллиона рублей, и расходы от валютной переоценки на фоне длинной открытой валютной позиции в период укрепления рубля — чистый убыток от операций с иностранной валютой, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами составил 1,1 триллиона рублей.
"Благодаря послаблениям влияние всплеска волатильности на финансовом рынке на основные нормативы кредитных организаций было ограниченным", — добавил ЦБ.
Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в конце ноября говорил, что российские банки значительно сократили полученный в первом полугодии текущего года совокупный убыток в 1,5 триллиона рублей, однако они вряд ли по итогам года смогут выйти на прибыль.
"Банк России провел стресс-тест банковского сектора на горизонте до конца 2023 года по сценарию, предполагающему сохранение санкционного давления, ухудшение кредитного качества заемщиков, а также стагфляцию мировой экономики… Некоторым банкам в случае реализовавшихся шоков может потребоваться докапитализация: ее общий объем оценивается в размере до 0,7 триллиона рублей на прогнозном горизонте", — подсчитали в регуляторе по результатам стресс-теста.
Потребность в увеличении капитала при этом может быть распределена во времени или снижаться, так как банки уже сейчас активно работают над восполнением капитала, работая со собственниками по вопросам докапитализации и снижая возросший уровень рисков. Также накопленный за последние годы запас капитала сектора позволяет большинству банков сохранить устойчивость в условиях развития стрессового сценария.
"Достаточность капитала банков на рассматриваемом горизонте может снизиться в совокупности на 2,6 процентного пункта, но в целом банковский сектор сохранит значимый буфер капитала, а также потенциал для кредитования (около 40,7 триллиона рублей по итогам 2023 года)", — считают в ЦБ.
В регуляторе добавили, что кредитные потери на фоне ухудшения финансового положения крупных компаний будут основным драйвером убытков сектора. И, в случае реализации сценария, доформирование резервов по кредитному портфелю может составить 4,5 триллиона рублей. "Средняя стоимость риска на горизонте стресса в корпоративном портфеле оценивается в 3,5%, по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК) — 1,2%, а по прочим кредитам физических лиц — 4,9%", — отметили в регуляторе.
ЦБ на фоне восстановления ситуации в банковском секторе планирует с начала 2023 года отменить часть регуляторных послаблений, например, связанных с переоценкой стоимости ценных бумаг и фиксацией курсов валют для расчета нормативов.
Однако в условиях высокой неопределенности относительно кредитного качества регулятор продлевает послабления по формированию резервов по кредитам гражданам и бизнесу. "Для того чтобы не допустить сжатия кредитного портфеля в условиях отмены отдельных регуляторных послаблений, Банк России планирует временно отменить надбавки к нормативам достаточности капитала", — заключили в центробанке.