По текущей оценке, в зависимости от структуры собственности, у банков есть хорошие возможности для пополнения капитала
Коммерческие банки Грузии сохранят стабильность при умеренном или сильном стрессе, показал стресс-тест, проведенный Нацбанком Грузии.
Методология стресс-теста предполагает оценку капитала коммерческих банков в отношении ряда факторов, в том числе кредитным рискам, процентным вкладам, изменениям курса валют и адекватности капитала.
"По результатам стресс-теста, который основан на данных августа, при умеренном и сильном стрессовом сценарии все банки сохраняют устойчивость, несмотря на убытки, а при экстремальном стрессовом сценарии, некоторым банкам требуется дополнительный капитал для выполнения минимальных требований", – говорится в сообщении Нацбанка.
При этом регулятор отмечает, что стресс-тест не учитывает активную реакцию банков на шоки или изменения их бизнес-модели, которые могли бы смягчить воздействие шока.
"По текущей оценке, в зависимости от структуры собственности, у банков есть хорошие возможности для пополнения капитала. Следовательно, гипотетические потери капитала не угрожают стабильности и устойчивости системы", – говорится в сообщении.
Нацбанк отмечает, что используя стресс-тесты можно вовремя обнаружить потенциальные риски и оценить способность банков справляться с большими потрясениями.
В Грузии появился первый цифровой банк >>
"Следует отметить, что стресс-сценарии и допущения стресс-тестов не являются и не могут считаться прогнозами Национального банка", – отмечает регулятор.
По его мнению, допущения представляют собой лишь теоретические модели, которые, если они реализуются, используются для оценки устойчивости финансового сектора.