20-21 октября 2022 г. в Москве состоялась Russia Risk Conference 2022 - крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления рисками финансового сектора.
В работе сессии КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЯХ (ERM) приняли участие представители разных сегментов финансового рынка. Текущая рыночная ситуация оказывает глобальное влияние на любую деятельность, но решения и пути реализации антикризисных мер представителей сектора уникальны и непохожи не только из-за их разной целевой специализации.
Если раньше представители бизнеса в зависимости от рода деятельности компании могли планировать на 3-5-7-10 лет вперед, то сегодня горизонт планирования сократился значительно, старые стратегии потеряли актуальность.
- Какие рыночные изменения 2022 года оказали влияние на бизнес вашего сегмента?
- Что изменилось в стратегическом планировании и в части управления рисками?
- Каким будет дальнейшее развитие компании? Прогнозы?
- Какие иные существенные (но не рыночные) изменения, например, связанные с регулированием, оказали влияние деятельность сектора?
На вопросы блиц-интервью и участников конференции отвечали риск-менеджеры НПФ, управляющих, микрофинансовых и лизинговых компаний.
ЛИЗИНГ
Павел Солодун, заместитель руководителя департамента кредитного анализа и оценки рисков Росагролизинг, рассказал о том, какие факторы и методы учитываются при построении прогнозных моделей определения вероятности дефолта клиента и какие макроэкономические поправки используются, с учетом того, что опираться только на исторические данные сейчас нецелесообразно.
Компания Росагролизинг находится в реальном сектор экономики, финансирует приобретение основных фондов и работает в таком специфическом сегменте как промышленный комплекс. Все клиенты Росагролизинга – это граждане и юрлица РФ, поставщики в большей степени – также резиденты. Деление клиентов на розничных и корпоративных (как в секторе банков и МФО), то у Росагролизинг эти доли примерно равны: розница чуть ближе к 60%.
Если говорить об основных рисках и вызовах 2022 года, то колебания курсов валют оказали глобальное влияние на стоимость всей номенклатуры сельскохозяйственной и сопутствующей техники, предоставляемой в лизинг. Специфические отраслевые риски, характерные для лизинга, которые сохраняются в текущей ситуации – это дефицит сельхоз (комбайны, тракторы и прицепная техника и пр.) и автотехники техники, преодоление импортозамещения. На начало 2022 года отечественных производителей, работающих на 100% российских технологиях и с локализацией производства на территории РФ, были единицы.
Тенденция, закрепившаяся с февраля текущего года, это наращивание доли российских поставщиков сельхоз и автотехники. Проблема решается за счет увеличения объемов производства российской техники и/или параллельного импорта, через наращивание локализации через активное партнерство с поставщиками из дружественных стран. Важно напомнить, что импортозамещение в агропромышленном комплексе началось еще восемь лет назад (с 2014 года), поэтому текущий кризис для Росагролизинга не стал шоком, как для представителей в других секторах экономики. Большая часть цепочки поставок Росагролизинг находится внутри страны (отечественные производители и лизингополучатели).
Если говорить о кредитном риске в лизинге, то опыт 2014 и 2020 годов позволил компании пересмотреть внутренние политики и адаптировать их под нестандартные ситуации. Статистика сложного 2020 года помогает успешно прогнозировать поведение клиентов. Планируемые риски, связанные с COVID-19, реализовались чуть ниже прогноза. В феврале 2022 года аналитики Росагролизинга провели стресс-тестирование запаса прочности клиентов, которые приходили с новыми заявками в период нестабильности курсов валют, по осуществлению регулярных платежей (включая размер), если стоимость техники, необходимой для работы, увеличивается. После стабилизации курса, практика проверки благонадежности клиента была отложена, как избыточная.
Оценка статистики периода пандемии помогла понять, что текущие риски находятся в контрольных рамках, и условия кредитования пересмотрены в пользу клиента. Так сроки лизинга увеличены для оптимизации нагрузки, увеличившейся в связи с существенным ростом цен на технику. За 2022 год стоимость выросла на 50%. Сегодня клиент, приобретая технику в лизинг по чуть более высокой стоимости, получает бОльшие сроки полезного использования.
Росагролизинг смягчает условия лизинговых программ и пытается нарастить объемы бизнеса, привлекая клиентов из новых сегментов. Так, в конце 2021 года Росагролизинг начал активно сотрудничать с бюджетными учреждениями (некоммерческими сельскохозяйственными организациями) и запустил проект с машинно-технологические станциями/комплексами (МТК) в растениеводстве и земледелии. В СССР было много интересных проектов, которые можно брать на вооружение и сегодня. И идея машинно-технологических станций взята оттуда. Суть проекта проста: на контроль приняты сельскохозяйственные регионы с морально устаревшим парком техники, которой не хватает чтобы обработать все угодья. В таких регионах Росагролизинг с партнерами создает МТК, поставляет и обслуживает всю необходимую технику для различных работ.
Если говорить об управлении рисками, то у Росагролизинга работает многоуровневая система, где на нижних уровнях (по типовым сделкам) работает кредитный конвейер, в более сложных проектах – применяется углубленный анализ. Клиент оценивается по финрезультам прошлых периодов и цен реализации, произведенной им продукции. Так как выручка агропромышленного комплекса формируется из разных составляющих, с этого года учитываются сезонность и специфика этапов сельхозбизнеса (посевные, сбор, хранение, обработка/переработка и реализация урожая, хранение и пр.), благодаря чему клиент безболезненно и стабильно платит разными (не фиксированными) траншами. Также введен гибкий график платежей, появились продукты с отсрочкой платежей, например, отсрочка в первом периоде по отдельным продуктам.
Объем портфеля Росагролизинг за шесть месяцев 2022 года показал рост выдач со 110 до 130 млрд руб. Идет активное внедрение моделей предварительной оценки клиентов. В прошлом году опробован инструмент оценки предлимитов через реестры, которые уже прошли масштабирование, и сегодня компания может делать адресные предложения. Предлимит обеспечивает быстрое прохождение всех этапов перед заключением договора при минимальном пакете документов, а уровни рисков сохраняются в рамках установленных. Оптимизированы многие бизнес-процессы. Сейчас в пилоте большой проект по автоматизации систем принятий решений, которые будут роботизированы. Если тестирование пройдет успешно, то он будет запущен 2023 году.
В текущих условиях достаточно сложно что-либо прогнозировать, но все вышесказанное, а также статистика агропромышленного комплекса указывают на позитивную динамику работы как лизинговой, так и сельскохозяйственной отраслей. В период спада экономической активности, падения уровня доходов хозяйств и экономии на всем, удорожание техники и работы по ее обслуживанию, а также производство, хранение и переработка сельхоз продукции, не должны оказывать влияние на рост цен на продукты и товары первой необходимости. И Росагролизинг старается оценивать все риски, контролировать затраты своих клиентов в рамках своих полномочий и возможностей, чтобы этого не происходило.
