⚡Что такое индекс страха и жадности (Fear & Greed Index)⚡
😁Хотите расскажу про индикатор, который может подсказать вам, что происходит на рынке, и нужно ли сейчас входить в сделку? Этакий хрустальный шар 🔮 , заглянув в который правильная оценка👆 позволяет принимать верные торговые решения еще до явного изменения поведения активов.
🧐Вы же наверняка знаете, что поведение рынка это на 80% эмоции толпы, и только 20% фундаментальные показатели. Настроение трейдеров является одним из основных движущих факторов на финансовых рынках. И эти эмоции можно измерять.
Зона «страха» характерна для медвежьего рынка, а зона «жадности» — для бычьего.
Что же такое FEAR & GREED INDEX❓
Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index) разработан агентством CNN и публикуется на портале CNN Busines.
Он был разработан для измерения двух основных эмоций 👉страха и жадности — которые влияют на то, сколько инвесторы готовы платить за акции.
Что имеется ввиду ❓
🔸Страх - рыночные игроки не уверены в положительном развитии ситуации на фондовом рынке и склоняются к рассмотрению негативных сценариев. В результате преобладают продажи ценных бумаг, высока вероятность медвежьего тренда.
🔸Жадность - прямо противоположная предыдущей ситуация. Инвесторы полны оптимизма и стремятся совершать покупки активов. Это приводит к повышению вероятности развития восходящих трендов
🔷Расчет индекса базируется на нескольких параметрах:
⠀
🔹Market Volatility. Волатильность рынка (VIX), оценивается текущее значение относительно 50-дневной средней.
🔹Market Momentum. Насколько текущее значение индекса S&P 500 выше или ниже своей 125-дневной кривой.
⠀
🔹Stock Price Strength. Сколько акций обновляют свои годовые максимумы, по отношению к тем, которые обновили минимумы.
⠀
🔹Stock Price Breadth. Анализируется объем торгов в растущих акциях по сравнению с падающими.
🔹Put and Call Options. Насколько объем покупок опционов Put превосходит или отстаёт от опционов Call.
🔹Junk Bond Demand. Насколько инвесторы готовы брать на себя риск? Оценивается по спреду(разнице) между доходностью мусорных облигаций и облигаций с инвестиционным рейтингом.
🔹Safe Haven Demand. Насколько инвесторы ищут "тихую гавань", перекладываясь из акций в гособлигации? Оценивается по разнице в доходности между акциями и казначейскими векселями.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности❓
На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты:
🔴Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
🟠Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
⚫Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
🟢Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
✅Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
🔸 Чем зеленее зону показывает стрелочка тем выше шанс, что рынок пойдёт вниз.👇 Если стрелка показывает выше 70 скорее всего мы достигли пика движения.
🔸Чем краснее эта зона, тем выше шанс, что дно в движении нащупано и пройдено. Обычно в этой зоне уже никто не хочет заходить и ожидания дальнейшего падения максимально высоки.То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы.
✍️ВЫВОД:
Индекс страха и жадности построен на том, что на рынке, люди становятся жадными😬, когда рынок растет, и это приводит к возникновению так называемого FOMO или синдрома упущенной выгоды, люди пытаются «залететь» в перекупленные активы и отхватить хотя бы немного процентов 🤦♀️ с уже вылетевшей «ракеты».
🧐С другой стороны, когда люди видят падающий рынок👇, страшные красные свечи - принимают эмоциональные решения и чаще всего, избавляюсь от активов себе же в убыток.
__________________________________________