22 (10) сентября 1866 года Дагмар на королевском судне «Шлезвиг» покинула Данию. В своём дневнике принцесса коротко записала: «22 сентября в 12 ч. я простилась со своим Бернсторфом, домом моего дорогого детства». В то же время она была полна надежд на радостную и счастливую жизнь на новой Родине – России, где ей приготовили поистине ошеломляющий приём. Казалось, для этого постаралась даже сама природа: по выражению министра П. А. Валуева, над Петербургом три дня сияло «итальянское солнце». Дагмар встретили ликующие толпы, корабельные и орудийные салюты, великолепные дворцы, и, конечно, императорская семья. Дни и недели проходили в нескончаемых приёмах и празднествах. 12 октября Дагмар прошла таинство миропомазания, приняв православное имя – Мария Фёдоровна, а 28-го состоялось самое главное и долгожданное событие той осени – торжественное бракосочетание Марии Фёдоровны с цесаревичем Александром Александровичем. Церемония проходила в Зимнем дворце. К алтарю обрученных вёл сам император