Любой базовый сигнал в техническом анализе нуждается в фильтрации. Если вы, конечно, хотите чаще совершать прибыльные сделки, чем убыточные.
Вот если бы теханализ был геометрией, то это была бы аксиома.
Трендовые сигналы более надежны, чем разворотные, но и с ними можно попасть на целую серию убыточных сделок, если использовать их не по назначению, т.е. на тех трендовых фазах, когда их сигналы неэффективны.
Ситуаций, когда трендовые сигналы неэффективны – две:
1. На рынке нет тренда. В боковике сигналы продолжения следуют друг за другом с периодичностью один раз в 3-4 свечи, убыточные сделки очень мелкие с точки зрения размера убытка, но их достаточно много, и они не закончатся, пока не закончится флэт.
2. На рынке в рамках действующего тренда происходит всплеск волатильности и более глубокая коррекция, чем предыдущие в рамках этого тренда. Происходит ложный пробой графиком MA, мы воспринимаем это как сигнал, а сигнала никакого нет.
Решение: нужно отфильтровать все моменты, когда сигналы продолжения не работают. Это флэт и слабый тренд. И принимать их сигналы только в направлении сильного тренда.
ADX – универсальный трендовый фильтр
Умеет показывать все нужные нам фазы трендового движения: наличие тренда, направление тренда и силу тренда.
Правила простые:
Зеленая (+DI) и красная (-DI) линии обозначают направление тренда взаимным положением относительно друг друга. + DI > - DI – рост. – DI > + DI – падение.
Синяя линия (ADX) – указывает на силу тренда: рост – сильный тренд, снижение – слабый тренд.
ADX – нормированный индикатор (шкала 0-100), поэтому можно выделить универсальную зону, вход в которую говорит о том, что тренд настолько слабый, что трендом считаться уже не может. Это зона 20.
Таким образом ADX < 20 – флэт.
И есть еще так называемая промежуточная зона слабости тренда: 20-25. В ней, независимо от динамики ADX, тренд слабый.
Таким образом единственный фильтр для принятия сигналов продолжения тренда – наличие сильного тренда в направлении сигнала на индикаторе ADX.
Сигналы на покупку мы принимаем, если ADX > 25 и растет, а +DI > -DI.
Сигналы на продажу принимаются, если ADX > 25 и растет, а -DI > +DI.
Обратите внимание, для трендовых сигналов, в отличие от разворотных, действует отложенная фильтрация.
То есть если сигнал вы получили сегодня, а фильтр еще не разрешает сделку, то сигнал можно запомнить, отложить и дождаться разрешения от фильтра. И не важно, сколько свечей вашего рабочего ТФ пройдет с момента сигнала до момента разрешения: сделку можно делать на следующей свече после формирования разрешающего фильтра.