Друзья и коллеги!
В начале сентября 2022 года я написал статью про свою позицию в индексе РТС:
Сейчас хотел немного рассказать, что за последние пару месяцев происходило с ней.
Идея этой позиции довольно проста:
Начнем с цифр и статистики:
Итак, с 9 сентября и по 17 ноября 2022 года колебания цен фьючерса на индекс РТС были в диапазоне 119570 (15.09.2022) и 92100 (10.10.2022), то есть около 23% от максимума до минимума.
За это время, благодаря опционным сделкам удалось заработать и зафиксировать 9500 пунктов прибыли на каждый фьючерсный контракт. То есть, другими словами на эту сумму был улучшен средний курс покупки фьючерса на индекс РТС.
Средняя цена, открытой мной длинной позиции по фьючерсу на индекс РТС -111 970, с учетом уже зафиксированной прибыли по опционам – средний курс сейчас составляет 102 470 пунктов.
Еще не зафиксировано по опционам – 6300 пунктов опционной премии, которые потенциально пойдут в доход уже в течение следующей недели, так как по ним пройдет экспирация.
Когда «сгорят» (обесценятся) оставшиеся проданные опционные позиции, то средний курс моей фьючерсный позиции, снизится еще до 96 170 пунктов!
Я не занимался арбитражными сделками по фьючерсам, только хеджировал свои фьючерсные позиции опционами, иногда усиливал длинную позицию, продавая опционы PUT.
Максимальная просадка по данной позиции была 10 октября 2022 года, в момент открытия торгов фьючерса на индекс РТС по 92100 и составляла около 14%.
При высокой волатильности и резком направленном движении, какое было в начале октября, по фьючерсу РТС - опционы не в состоянии на 100% захеджировать (обезопасить) позицию в базовом активе, что и отражалось на счете в тот момент.
Однако, на длинной дистанции, хеджирование опционами приносит свои плоды, особенно, если занимаешься этим постоянно и аккуратно, без лишнего риска.
Итоговый результат по данной позиции будет зафиксирован до 15 декабря 2022 года, то есть, до даты экспирации декабрьского фьючерсного контракта. Я рассчитываю на продолжение роста данного инструмента, полагаю, что этому фьючерсу вполне реально закрыть экспирационный гэп (цена, по которой прошла экспирация предыдущего контракта) на уровне 128000 пунктов. Это моя цель по длинной фьючерсной позиции в индексе РТС.
Посмотрим, насколько реалистичным окажется мой план и сколько в результате получится заработать по этой сделке. А результаты по этой позиции, да и по остальным активам, которыми я торгую, можно ежедневно отслеживать на платном закрытом канале "ASСhannel".
Спасибо за внимание к материалам на канале и Ваши отклики в комментариях!
Rutube - канал "Vенчурные Инвестиции"
Телеграмм -канал "Vенчурные Инвестиции"