В марте 1875 года на свет появилась первая дочь будущего императора Александра III и его супруги Марии Федоровны. Новорожденную нарекли Великой княжной Ксенией и в честь ее рождения пушки палили 101 раз. Детские годы Ксения вместе с младшей сестрой Ольгой и братьями Николаем, Георгием и Михаилом провела в Гатчине.
«Самое большое достоинство — личный шарм — она унаследовала от матери, императрицы Марии Фёдоровны. Взгляд её дивных глаз так и проникал в душу, её изящество, доброта и скромность покоряли всякого».
Князь Феликс Феликсович Юсупов
С малых лет юная княжна нежно и трепетно любила своего двоюродного дядю - Великого князя Александра Михайловича. Сандро, таким домашним прозвищем звали молодого человека в семье, был не намного старше братьев Ксении и много времени проводил с ними. Юная Ксения пыталась напроситься в игры к мальчишкам, чтобы оказаться поближе к своему возлюбленному.
В юношеские годы любовь Ксении к Сандро не угасла. В конце концов она решилась поведать тайну своего цесаревичу Николаю. Старший брат поддержал влюбленную сестрицу и сказал, что ее выбор ему нравится - Александр Михайлович был верным другом, образованным и воспитанным мужчиной, а кроме того обладал привлекательной внешностью.
В возрасте 19 лет Великая княжна Ксения Александровна стала супругой Великого князя Александра Михайловича. Изначально императорская чета была против выбора дочери: все-таки близкий родственник. Однако, переговорив в представителем духовенства, дали своё благословление на брак. Торжественное бракосочетание в присутствии многочисленных родственников и гостей прошло в Петергофе.
Союз Ксении и Сандро оказался счастливым. Новоиспеченные супруги наслаждались обществом друг друга, много путешествовали и за 13 лет стали родителями семерых детей: Ирины (1895), Андрея (1897), Федора (1898), Никиты (1900), Дмитрия (1901), Ростислава (1902) и Василия (1907). С появлением на свет каждого ребенка Ксения все больше и больше расцветала.
К сожалению, счастье супружеской жизни оказалось недолгим. Великая княгиня Ксения Александровна, всей душой любящая своего супруга, узнала, что он ей изменял. Предательство после долгих лет брака и появления на свет семерых детей сильно ударило по самолюбию Ксении. Сандро предлагал оформить развод и освободить друг друга, но жена отказалась с ним разводиться.
Несколько лет Ксения Александровна и Александр Михайлович жили порознь, встречаясь лишь на свадьбах собственных детей. После революции король Великобритании Георг V, двоюродный брат Великой княгини, отдал Ксении и ее детям в пользование своей особняк Фрогмор-Хаус, но при условии, что Великий князь никогда в нем не появится.
До конца жизни Ксения пронесет любовь к законному супругу и отцу своих детей. Узнав о его болезни, Великая княгиня была готова взять на себя уход за ним. Однако гордый Сандро пытался прогнать жену и запретил ей жить в его доме. Увы, дочь императора не привыкла сдаваться и отступать от своей цели: Ксения Александровна сняла небольшую квартиру неподалеку от дома болеющего мужа и каждое утро приходила его навестить.
В 1933 году Великий князь Александр Михайлович скончался. Великая княгиня Ксения Александровна пережила супруга на 27 лет. Согласно завещанию дети должны были перевезти ее тело на юг Франции и похоронить рядом с горячо любимым мужем.