Приветствую друзья.
Наверное многие слышали о том, что для успешной торговли акциями необходима торговая система.
Торговая система должна включать как минимум:
- Правило входа
- Условия (подтверждение точки входа)
- Правило выхода (закрытие позиции)
- Риск менеджмент
Сегодня мы создадим и протестируем простую торговую систему, на основе популярного у трейдеров индикатора, пересечения двух скользящих средних .
Для этого мы создадим торговый алгоритм в программе TSLAB.
Правило для входа: быстрая скользящая средняя 10 периодов пересекает снизу вверх медленную скользящую среднюю 20 периодов.
Правило для выхода: быстрая скользящая средняя 10 периодов пересекает сверху вниз медленную скользящую среднюю 20 периодов.
Дополнительные условия (фильтры) отсутствуют.
Риск-менеджмент: торговля ведется без плечей. Конкретного фиксированного / максимального убытка по сделке нет.
График доходности на примере Акций Сбербанка с 2007 по 2022 год:
Зеленая линия - доход.
Синяя линия - цена акции.
Итоги по стратегии:
- В целом стратегия работает в плюс.
- Есть прибыльные и убыточные годы.
- Слабый риск-менеджмент
Примеры хороших сделок:
Примеры не очень хороших сделок: