К нам поступил вопрос:
Сразу посчитать плечо по фьючерсам в валюте не так-то легко, потому что по рублевым фьючерсам плечо считается просто - цену фьючерса делим на размер гарантийного обеспечения.
Например, кредитное плечо на фьючерсе Доллар/Рубль будет считаться следующим образом:
Цена = 61000 рублей
Гарантийное обеспечение = 9650 рублей за контракт.
Кредитное плечо = 61000 / 9650 = 6.3 то есть по фьючерсу Доллар/Рубль будет шестое плечо.
Как же обстоит ситуация с расчетом плеча по валютным фьючерсам?
Давайте теперь посчитаем плечо на примере природного газа, краткий код контракта NGX2. Номинирован в долларах США за 1 MMBtu (миллион британских тепловых единиц – тепловая единица измерения природного газа).
Последняя цена равна = 6.01 долларов США
Гарантийное обеспечение = 9280 рублей за контракт.
Считаем плечо по следующей формуле: ((цена фьючерса в долларах / шаг цены) * стоимость шага цены) / ГО
То есть нам нужно еще знать шаг цены и стоимость шага цены,
Данные смотрим в параметрах фьючерса на сайте Мосбиржи.
Шаг цены равен 0.001, а стоимость шага 6,13298 рублей.
Теперь у нас есть все исходные данные.
Считаем ((6.01 доллара / 0.001) * 6.13298 рублей) / 9280 рублей = 3.97, то есть на фьючерсе природного газа почти четвертое кредитное плечо.
Прибыльных сделок!