Информационные потоки. Низкочастотные потоки информации в настоящее время, такие, как данные о ежедневных торгах, включая цену и объем отдельных акций, взаимных фондов и рыночных индексов, легко доступны у широкого круга поставщиков по всему миру. Крупнейшие отечественные, пользующиеся популярностью у академических кругов, включают RESSET, WIND, iFind от Hithink.
Есть альтернативные источники: часто цитируемые включают Datastream, " Reuters". (TRTH), SIRCA, Bloomberg, Финансовая база данных Taiwan Economic Journal (TEJ), EMED, База данных Extel.
Высокочастотная информация (внутридневная информация о ходе торгов).
В Китае большинство торговых платформ поставляют рыночную информацию в режиме реального времени и недорого. Есть доступ 1-го уровня, когда потребитель информации видит три лучший бида и аска, есть второго уровня. Тогда по 10 лучших бидов и асков. Можно у лицензированных вендоров получить базу данных о всех прошлых ордерах и сделках. Это Sinofin’s CCER Tick Database and the RESSET High Frequency Database (RESSET/HF).
Согласно немногочисленным статистическим данным, обнародованным в 2017 году в издании «Рынки и инфраструктура Шанхайской фондовой биржи», задержка выставления ордеров составляет 50 миллисекунд, а задержка отправки моментальных данных котировок увеличивается до 2,75 секунды. (А это очень медленно). Скорость на NYSE до 10 в минус девятой секунды!
Алгоритмическая торговля.
Соответственно, поскольку поток данных на биржах в Китае тормознутый, Китайский фондовый рынок пока не является привлекательной ареной для высокочастотных трейдеров, Тем более учитывая тот же T + 1, и конский гербовый сбор (налог в казну) в размере 0,1% на биржевые операции.
Поэтому все HF трейдеры кучкуются на Китайской бирже финансовых фьючерсов (CFFEEX). Есть и такая.