Прежде чем подобрать подходящую для себя торговую систему, трейдер может набить большое количество шишек, потому что торговых паттернов, свечных формаций, волновых теорий великое множество, и каждая из них может давать отличные результаты, но, чтобы найти понятную для себя, требуется время и терпение.
ВВ – паттерн из семейства волновых теорий. Создатель ВВ Билл Вульф брал за основу закон физики, что для каждого действия есть равное и противоположное противодействие (реакция). Здесь можно вспомнить все те же волны на море.
Теория Вульфа достаточно проста для понимания, но в ней (как и в каждой торговой системе) есть свои плюсы и минусы:
Плюсы теории:
- Четкие и понятные условия построения
- Работают на любом ТФ и любом инструменте
- Соотношение риск/прибыль от (!) 1/3 (а может быть1/5, 1/9 и выше)
Минусы теории:
- Сложность в определении окончания формирования паттерна.
- Для начала объясню правила формирования классической ВВ, а потом расскажу про модификации, которые будут помощниками в определении идеальной точки входа.
Классический паттерн ВВ.
Как он формируется? (приводим описание для роста, для падения правила те же)
Точка 2 – вершина восходящего тренда, экстремум.
Точка 3 – минимум после точки 2.
Точка 4 – следующий максимум после точки 3 (ВАЖНО! Находится ниже 2, но выше 1)
Точка 1 – малозначительная, в идеальной картине это минимум до точки 2, может быть вариативен*.
Точка 5 – находится на линии 1-3, может быть ниже**, в так называемой сладкой зоне (SWEET ZONE), она строится переносом параллельный линии 2-4 в точку 3.
Точка 6 – цель, пересечение графика цены линии 1-4.
Пересечение 2-4 и 1-3 – предположительное время исполнение цели.
Вход подразумевается в точке 5.
Цель - точка 6.
Стоп за минимум точки 5.
В широком смысле ВВ это проторговка перед импульсным движением, на которое можно целится. ВВ лучше торговать по тренду.
Если смотреть на график взглядом перфекциониста, то можно видеть эти волны в каждом движении цены, но не рекомендуем так делать, надежнее брать классические ВВ, которые близки к идеальным (не забываем про влияние ТФ: чем старше – тем вернее).
Какие еще подсказки могут быть для идеальной ВВ:
Точки 1 – 2 – 4 представляют собой треугольник, и чем ближе он к равностороннему, тем сильнее паттерн.
Волны 2-3 и 4-5 в идеальной картинке параллельны или очень близки к этому.
Если рассмотреть волну 3-4 на младшем таймфрейме, то можно увидеть паттерн ВВ поменьше (обратный), где целевая волна 5-6 будет движением для большой ВВ 4-5.
Чем четче внутренний паттерн, тем вероятнее исполнение большого.
На этом описание идеального ВВ закончим, но как можно догадываться такие картинки будут выстраиваться крайне редко.
Если ознакомиться с первоисточником, то можно увидеть, что сам Билл Вульф торговал свой паттерн даже в тех движениях цены, которые очень далеки от этой классической для нас схемы.
Можно предположить, что сам Вульф целился на импульс из зоны проторговки, а те трейдеры, которые подхватили его теорию, стали придумывать «правила», рисовать идеальные волны и добавлять свои наблюдения согласно статистике. Поэтому сейчас мы рассматриваем тот вариант, который получился благодаря «коллективному творчеству».
Вариативы:
Если отойти от идеальной картинки ВВ, то можно обозначить:
*Точка 1 не всегда является понятным четким экстремумом, а можно видеть на графике несколько вполне подходящих точек, откуда можно нарисовать ВВ,
Пока не сформировалась точка 5, можно начертить все варианты линии ВВ от каждой предполагаемой т1.
Правильной линией ВВ будет та, на которой остановится движение волны 4-5 и сформируется т5.
**Движение в Сладкой зоне может быть ниже ВВ, но не может выходить за нее (параллельная линия 2-4 перенесенная в т3 даст это границу).
При движении ниже Сладкой зоны фигура сломлена.
Дополнительные заметки для более точного входа:
В верном определении точки 5 кроется основная сложность и риск при входе в сделку. График может нарисовать такую ВВ, в которой Сладкая зона растягивается на значительное количество пунктов, что может подразумевать готовность к приличным просадкам.
А при постановке дальней цели велик шанс, что движение цены не дойдет до вашего тейка, потому что чем дальше цель, тем меньше статистика его исполнения. И тем более чем дальше цена продвинулась в вашу сторону, тем обиднее выход по безубытку (и совсем грустно после хорошего плюса выходить из сделки со стопом).
Как можно отфильтровать вход?
Для дополнительных сигналов можно использовать любые индикаторы, с которыми вы уже работаете, например:
- скользящие средние, которые дадут сигнал для смены тенденции,
- осцилляторы, которые покажут зоны разворота,
- сетка Фибоначчи,
- свечные формации разворота.
Что по поводу стопа?
По классической картинке ВВ стоп ставится за минимумом (для лонга) / максимумом (для шорта) точки 5.
Когда фигура перестает работать?
Паттерн ВВ можно считать сломленным, если цена опускается ниже сладкой зоны.
Успешной отработки!
#дарья калинина #трейдинг #срочный рынок #биржа #московская биржа #тейк #стоп #вульф #волны вульфа #индикаторы
