Первый номер журнала — еженедельника, созданного для состоятельных ньюйоркцев, — вышел в 1892 году. Основали журнал Артур Тюрнюр, член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц, был хорошо напечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые были популярны в то время. Изначально предполагалось выпускать журнал для американцев, принадлежащих к высшему обществу, но со временем мнение владельцев журнала изменилась. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним заработком купить журнал и узнать, что происходит в обществе. В июле 1932 года выходит первая фотографическая обложка. Она была цветной, что стало сенсацией для всей индустрии.
В 60-е годы, под влиянием главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых популярных модн