Основная статья Создание трейдинг бота. Концепт.
Что нужно сделать
- Выгрузить данные
- Сделать анализ
- Сравнить сделать выводы. Итог - выбрать один или несколько инструментов.
Выгружаем данные
В целом ничего интересного. Я буду тянуть с финама. Для начала попробую дневные данные. На момент получения данных, данные были только за январь. Большой период времени брать пока не вижу смысла это первичный отсев, если потенциал есть его будет видно, да и быстрее будет работать. Также отмечу что январь специфичный месяц, как и декабрь. Потому что декабрь все в делах и заботах подготовка к праздникам. А январь это с одной стороны выход с праздников, но и переоценка и перераспределение приоритетов. Поэтому, считаю что финально завалидировать результаты необходимо будет после.
Данные буду брать по российскому рынку, нужно получить все тикеры возьму с мост биржи, тиаймфрейм - 30 минут.
Тут по апи можно получить все инструменты мосбиржи https://iss.moex.com/iss/securities.json?start=0&engine=stock&market=shares&is_trading=true&limit=100.json
Чтобы вытянуть данные с финама использовал этот пакедж https://github.com/ffeast/finam-export/ он уже не поддерживается. но при небольших правках всё заработало. В ишшуях к проекту есть ответ на вопрос как завести.
Материалы которые мне помогли при получении данных https://smart-lab.ru/blog/514941.php
Сделать анализ
Задача сравнить инструменты по некоторым признакам и отобрать лучшие из них. Что надо? Надо чтоб бот приносил деньги. Для этого необходимо чтобы была возможность купить инструмент и продать. То есть важна ликвидность. Дальше необходима волатильность чтобы можно было на низах брать и и продавать при повышении цены. Это и будет второй критерий, максимальна идеальная прибыль. Если мы точно на всех минимумах купим, и на всхе максимумах продадим. Далее количество таких пар минимум - максимум также должно быть больше нуля, а точнее чем больше тем лучше.
Итак оценивать буду следующим образом:
- Ликвидность условно количество сделок в час (понимать как интервал времени),
- Условная прибыль: ( максимум - минимум), далее складываем все дельты делим на стоимость акции. Получаем относительный доход на инструмент в период времени.
- Также количество пар мин-макс, но тут надо бы условие добавить - например количество пар при перепаде > 5% от исходной цены. Если перефразировать - то количество возможностей получить прибыль. В идеале.
Достав старые наработочки, а у меня есть как раз такая. Идея простая берём датафрейм, скользящим максимумом и минимумом строим вспомогательные колонки, далее по ним считаем экстремумы, как пересечение реальной цены и скользящего максимума(минимиума).
После вычисление по всем инструменты получаем. Естественно всё это рисуем на графиках, получаем следующее:
Тут что-то грустно всё
Уже лучше.
В общем пересмотрев кучу графиков ничего непонятно. Надо собрать в всё вместе.
Продолжение будет….
Продолжение: Создание трейдинг бота. Выбор инструмента ч2