Всем привет!
Так как набралось достаточно желающих узнать что такое индикатор RSI (индекс относительной силы) и как его можно использовать в инвестициях, то, как и обещал, пишу на эту тему статью.
Сразу скажу, что статья не будет преследовать цель охватить всю имеющуюся информацию о данном индикаторе, а скорее даст базовое представление о его использовании. При желании более подробно вы сами можете изучить данную тему, благо, материалов в интернете хватает.
Введение
RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий направление и силу изменения цены торгуемого инструмента.
Этот индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером-младшим и в 1978 году был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем».
Главным преимуществом индикатора считается простота интерпретации: на графике отображается только одна кривая, по которой достаточно легко ориентироваться.
По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным (100%) и минимальным значением (0%).
Перекупленность и перепроданность торгуемого инструмента
На мой субъективный взгляд, одной из важнейших функций индикатора RSI является возможность определения перепроданности и перекупленности торгуемого инструмента.
Классический подход определяет границы уровнями 30% (зона перепроданности) и 70% (для зоны перекупленности). Однако, в зависимости от состояния рынка границы зон могут смещаться - на растущем рынке лучше себя показывают зоны 40% и 80%, на падающем - 20% и 60%.
Чтобы посмотреть как это работает на практике можно добавить индикатор RSI на графике (например, в TradingView) и взять в качестве примера какую-то из акций. Например, Лукойл.
Зона перепроданности и перекупленности в данном случае ограничена классическими 30% и 70%. Мы видим, что исторические минимумы значения RSI находятся на уровне ~22% (на дневном таймфрейме). Во всех случаях при достижении этих уровней начинался разворот цены с ее последующим ростом. Аналогично, уровень ~80% являлся точкой для разворота цены.
Что нам дает это знание? По сути, значения индикатора RSI позволяет находить лучшую точку для входа в акцию и для выхода из нее. То есть по логике нужно продавать инструмент, когда индикатор уходит из зоны перекупленности и покупать, когда он покидает область перепроданности. При этом нужно понимать, что после этого тренд также может измениться и, например, после некоторой коррекции инструмент продолжит рост и уйдет выше вашей прежней цены продажи. Поэтому трейдерам важно следить не только за самим индикатором RSI (в том числе и на меньших таймфреймах), но и за другими сигналами.
Пересечение уровня 50
Как следует из формулы расчета индикатора RSI, пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх (когда пересекает снизу вверх), либо вниз (при пересечение сверху вниз). Такое пересечение может свидетельствовать о начале тренда.
Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде.
Сигнал о развороте цены
По мнению автора индикатора Уэллса Уайлдера, наиболее достоверный и мощный сигнал, который формирует RSI - дивергенция или расхождение между направлением изменения цены актива и движением индикатора RSI.
На графике выше мы видим, что следующий ценовой пик выше предыдущего, в то время как пик значения индикатора, наоборот, ниже. Что с большой вероятности является предвестником будущего снижения цены.
Аналогично можно обнаружить и бычью конвергенцию. Отличие в том, что на графике цены формируется ряд понижающихся минимумов, а экстремумы осциллятора RSI либо остаются на одном уровне, либо повышаются. Картина указывает на возможный рост цены.
Выбор таймфрейма
В зависимости от горизонта вложения необходимо выбирать и таймфрейм. Если вы внутридневной трейдер речь может идти о секундных или минутных графиках, если же цель вложения на месяцы, то оперировать нужно дневными графиками.
Заключение
Не смотря на то, что индикатор RSI в первую очередь используют краткосрочные трейдеры, он может быть полезен и инвесторам, в том числе под среднесрочные вложения.
Например, выбирая компанию под покупку, пусть и из одного сектора, можно отдать предпочтение той, компании, которая уже находится в зоне перепроданности или начинает из нее выходить при этом цена акции продолжает оставаться на минимумах.
Надеюсь, что данная статья дала вам основные представления о одном из наиболее популярных индикаторов технического анализа. Для более подробного изучения рекомендую обращаться к специализированным ресурсам. По возможности готов ответить на ваши вопросы в комментариях.
Если информация оказалась полезной, не забудьте поставить лайк и подписаться.
