Есть у меня проект идея который хотелось реализовать: создать трейдинг бота. Чтобы не растерять соображения и идеи сохраню это здесь.
Канва
Исходные данные - свечи по одному или нескольким инструментам. Российский рынок. Таймфрейм буду рассматривать от получасовых до нескольких дней (конкретный буду выбирать по итогам исследования). Для поиска закономерностей буду использовать индикаторы или нейронку.
Цель - разработка торгового бота для получении прибыли на разнице краткосрочной купле продаже продаже акций.
Основные составляющие системы.
- Алгоритм или технология которая ищет закономерности на основании входных данных.
- Элемент системы принимающий решение на основании аналитических данных. Я буду использовать конечный автомат. Проще говоря элемент который на выходе будет говорить: ждём, покупаем, продаём (если куплено).
- Коннектор к бирже.
Статьи по этой теме
Чуть подробнее
Алгоритм.
Необходимо найти один или несколько методов процессинга данных, для выявления зависимостей или для формирования прогнозов о будущей стоимости. Также необходимо провести анализ инструментов рынка и отобрать те на которых торговать будет проще (например высоколиквидные активы в приоритете) и где выгода больше.
Тут оценочная модель по инструментам, и далее на выбранных инструментах модель прогноза.
Модуль принятия решения.
На вход идёт результаты работы модуля прогноза. на выход 3 состояния. В базовом варианте попробую конечный автомат с 3мя основными состояниями - ждём, покупка, продажа. Не финальный вариант, возможно в процессе что-то изменится.
Коннектор.
Тут особо нечего расписывать тк всё ясно. Дата провайдер и менеджер. Датапровайдер - тянет данные. Нужен для поиска алгоритма и далее работы бота. Менеджер - отдаёт команды в апи смотрит состояние итп.
В продолжении будет про исследование инструментов.