Коллеги, добрейшего воскресного!!!
Сомнений нет - мы достигли таких уровней по большинству инструментов, что торговать и держать среднесрочные идеи становится опасно. Дисциплина обязательна и возможно лучшим решением будет отказ от ожиданий, сформированных "инфо-цыганами". Необходимо сосредоточиться на правой стороне графика и торговать то, что действительно происходит в настоящий момент на мониторе...
СОБЫТИЯ
Сразу видим, что в понедельник до открытия американской сессии будем консолидироваться. Во вторник, по результатам вечерний сессии понедельника будет уже видно, продолжат ли рост наши индексы и будет ли кульминация среднесрочного тренда, который мы высидели с июня месяца, работая от лонга РТС. И особенно нужно быть осторожными в среду и четверг...
ФЬЮЧЕРСЫ
Не лезть и держать:
S&P по большей части как индикатор:
Концентрируемся под предыдущим важным максимумом в рамках среднесрочного up-канала. Такие уровни для торговли стоит избегать. Шортить еще рано и нет сигнала, а потенциал роста довольно ограничен. Участники рынка еще не забыли что такое шорт и, наученные падением активов во время пандемии, стараются на текущих уровнях активно хеджироваться или сокращать позиции. Тем не менее - раз цена подошла за 3 месяца к достигнутым максимумам - значит тренд сильный и ценам ничего не стоит преодолеть отметку 3390. Поэтому и рекомендация - побыть на заборе, понаблюдать со стороны, держа американские акции в комфортных для себя объемах без плечей (чтобы не так обидно было, если и дальше пойдем обновлять максимумы - на наших таймфреймах в шорт еще успеем перевернуться).
МXI-9.20:
"Подходим к расчетным целям роста, покупать на таких уровнях уже опасно, если и работать, то с короткими стопами. Причина роста объективна - с ослаблением рубля происходит переоценка акций компаний-экспортеров, которая раньше происходила с более большим временным лагом. ... рост индекса может быть продолжен за счет компаний, выигрывающих от укрепления рубля, а вот экспортеры возможно даже продолжат рост из-за данных о ВВП. Не стоит шортить данный фьючерс без разворотных сигналов. Давайте терпеливо дождемся кульминации тренда..." - публиковал я в предыдущем обзоре. До целей осталось совсем немного, покупать сейчас очень опасно, но и шортить еще рано. Ждем и присматриваемся к индексу для шорта. Поскольку в обзоре по акциям и облигациям дал рекомендацию держать акции РФ в комфортных для себя объемах, то для их хеджирования можно воспользоваться данным фьючерсом на индекс ММВБ. Для этого посчитайте объем акций в портфеле - допустим по сумме он равен 300000 рублей. 1 фьючерс MXI-9.20 по объему весит около 30000 и ГО для его покупки/продажи составляет около 3500 руб. То есть для хеджирования портфеля акций от риска коррекции нужно продать 10 фьючерсов MXI-9.20 и нам потребуется около 35000-40000 руб для осуществления операции. Таким образом в случае коррекции мы сохраним акции, а потери номинальной стоимости акций будут компенсированы прибылью от продажи фьючерса на индекс. Причем прибыль от продажи фьючерса будет зачисляться на счет ежедневно и мы будем платить брокеру только за перенос позиции через ночь, что гораздо дешевле, чем шортить акции. Тем не менее на текущих уровнях данный фьючерс не рекомендую продавать, даже для хеджирования, и пока у меня нет уверенности в достижении целей 3120-3135. Для этого необходимо находится за терминалом и чувствовать рынок. Кому интересно - данную операцию планирую открывать и сопровождать в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" - можно подписаться и ждать сигнала - канал бесплатный.
NG-8.20:
Уже сам запутался в этих контрактах на газ. Могу сказать одно - на какой бы площадке, в каком бы контракте мы не торговали газом - цель одна - 2,7. Будьте осторожны с шортами...
Gold-9.20:
"На текущий момент не рекомендую лезть в этот инструмент ни с продажами, ни с покупками. Расчетные цели по прежнему 2300, но склоняюсь к мнению о формировании вымпела, от границ которого и нужно будет открывать позицию в соответствии с ожиданиями. Также не рекомендую сейчас открытия каких либо стратегий по опционам в золоте, не смотря на то, что у самого стратегии уже открыты." - рекомендацию сохраняю.
GZ-9.20:
С Газпромом возможно все. Больше склоняюсь к формированию ренжа с границами 18400-20000. Поэтому отказываемся от идеи хеджирования акций Газпрома в данном фьючерсе. Лучше сохранить акции, а хеджироваться в MXI-9.20, который описал выше.
Покупать:
RTS-9.20:
Рекомендация работы от покупок в РТС в последних 10 обзорах полностью оправдала себя. Тем не менее сейчас покупать уже опасно, если и покупать, то от теста отметки 130500, с использованием стопа и с полной концентрацией на инструменте. Для закрытия позиции и переворота необходимо дождаться кульминации тренда. Кстати с данным инструментом я практически постоянно работаю в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .
Фьючерс на нефть Brent:
В нефти скоро выход из узкого диапазона цен и на часах тренд все еще восходящий. Кроме прочего - идет концентрация цен выше отметки 44. Стоит по прежнему работать от покупок. Возможен ложный пробой уровня 44. Использование стопа обязательно.
Фьючерс на серебро:
"Соблюдены все условия пробоя. Ожидается консолидация, от нижней границы которой лучше покупать. Предполагаю, что нижней границей консолидации выступят отметки 25 и 26,2"- рекомендацию сохраняю.
ED-9.20:
"Ожидаю небольшую консолидацию на текущих уровнях, лучше работать от покупок от нижних границ консолидации на младших таймфреймах, цели по прежнему 1,21 и 1,25. " - не вижу смысла что-либо менять в рекомендации.
Продавать:
Фьючерс на валютную пару USD/RUB:
Фаворита на продажу не меняю, и сам шорчу при первой возможности - позицию сопровождаю в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .
Sr-9.20:
Наверняка большинство участников рынка увидели красную линию продавцов. Произошла фиксация прибыли и возможен чрезмерный набор коротких позиций. Многим наверное показалась Волна Вульфа с целями 20400. Но боюсь слишком рано. Не исключаю сценарий кульминации до отметки 25500. Поэтому рекомендую пока просто понаблюдать за фьючерсом - открыть короткую позицию можно за секунды. Кстати данный фьючерс я предполагал использовать для хеджирования акций Сбербанка. Расчет простой - данный фьючерс поставочный и открытие короткой позиции в 1- ом фьючерсе SR-9.20 равносильно открытию короткой позиции в 10 лотах акций Сбербанка:
Соответственно, если у Вас есть длинная позиция в 100 лотов акций Сбербанка, то для их хеджирования в случае коррекции потребуется продать 10 фьючерсов SR-9.20. Таким образом акции сохраняются, а потери номинальной стоимости будут компенсироваться за счет снижения цен на фьючерс, с зачислением дс на счет ежедневно. Опять же, без навыка торговли не рекомендую продавать с текущих ни для прибыли, ни для хеджирования. Дождитесь сигнала в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .
И в заключение по фьючерсам - помните, что данные инструменты маржинальные и со сроком действия - соблюдайте дисциплину, избегайте ловить экстремумы или уровни цен с переносом через ночь!!! А также помните основное правило ТА - неспособность цен двигаться в направление технического сигнала означает вероятность сильного движения в противоположном направлении!!! Лучше потерять свое мнение, но не деньги.
ОПЦИОНЫ
На данный момент открытие среднесрочной стратегии в РТС считаю сопряженной с рисками консолидации. Потенциал роста остался небольшой, для открытия стратегии необходимо дождаться целей роста базового актива. Если открыть сейчас, то в случае возврата цены РТС к отметкам 132000 к экспирации приведет к потерям временной стоимости опционов. По Br-9.20 стратегию оставляю прежними. По Si-9.20 опционные стратегию убираю - консолидация.
Br-9.20:
Считаю интересным на текущих уровнях открытие стратегии стренгл 44/45. Одновременная покупка опционов пут BR44BT0 и колл BR45BH0 по цене 0,53/0,86 соответственно, в пропорции 1:1. Таким образом нам будет совершенно все равно в какую сторону пойдет базовый актив, главное, чтобы движение было не менее 1,5 долларов до экспирации 25.08.2020:
При открытии таких стратегий будьте осторожны, не открывайте слишком большие позиции - если нефть будет стоять на месте - на данной стратегии можно потерять до 0,09 долларов в день.
SR-9.20:
Для хеджирования акций Сбербанка можно воспользоваться покупкой квартальных опционов пут на фьючерс SR-9.20. Из расчета на 10 лотов акций Сбербанка покупка 2-х опционов пут SR24000BU0 по цене премии 680 рублей за шт:
Таким образом, в случае коррекции акций Сбербанка и SR-9.20 мы получим неограниченную прибыль по опционам и ограниченные риски. Опять же - дождитесь действительно разворота цен на коррекцию в базовом активе.
На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!
Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.
Несколько полезных статей :
Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики
Откровение трейдера или несколько реальных историй
Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?
Cервис "АВТОСЛЕДОВАНИЕ". Новые условия взаимного партнерства!
Опционы и волатильность!
Один из способов закрытия опционных конструкций
Опционы! Как правильно рассчитать размер открываемой позиции?
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал Венчурные Инвестиции
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
Использованы данные с сайтов:
Графики фьючерсов - https://ru.tradingview.com/
Анализ опционных стратегий - http://www.option.ru/analysis/option#position
