Это несправедливо, но логично: имея доступ ко всей статистике, очень легко прогнозировать цены, видеть сговор или торговлю инсайдерскими данными, принимать инвестиционные решения с высокой вероятностью успеха.
Допускаю, что часть данных используется самими биржами или приближенными компаниями. Но они никогда не поделятся этой информацией с простыми участниками рынка.
Например, я долго и безрезультатно пытался добиться от СМЕ доступа к данным о характере интереса в опционах (открытый интерес формируется как из длинных, так и из коротких позиций, и эту структуру не дают увидеть даже за деньги). Причем запрашивал не онлайн-статусы в интересе, а просто итоги дня. Тщетно.
Аналогично, данные по открытому интересу на фьючерсах и в опционах CME S&P даются с задержкой в 1 торговый день, в отличие от, например, данных по сырью и драгметалалм, где статистика доступна к открытию следующей торговой сессии.
Разные биржи дают разные срезы и наполнение в статданных. Часть публикуется бесплатно, но обычно с задержкой и использовать их можно лишь для общих выводов. Часть идет за деньги, но, повторюсь, данные неполные.
Один из лидеров по полноте данных - наша Мосбиржа. У нее отличные api, можно много чего грузить вообще бесплатно. От себя добавлю очень высокую чистоту данных. Та же СМЕ близко не стояла рядом. Это оценка моя личная, на основании последнего года плотной работы с автоматизированным сбором отчетности и подготовке регулярных дэшей на основе данных СМЕ и Мосбиржи для инвестиционного проекта .
Те, кто работает на срочном рынке вообще традиционно начинают каждое утро с чтения статистики. И стандартный сайт МОЕХ дает много инструментов: итоги торгов, открытые позиции, тепловая карта опционов и т.д.
Минусом такого представления является статичность базы: мы видим "фото дня" - данные по закрытию на конкретную дату.
Несложный скрипт (sql, python etc) позволяет выгрузить в одну базу необходимый период, и работать с ней, анализируя ретроспективу, как я сделал, разрабатывая стратегию #follow_the_money. Задачей было найти инсайдеров на финансовом рынке и повторять их сделки. Сейчас стратегия работает в тестовом режиме на реальных деньгах, отчеты и сигналы стратегии доступны бесплатно на моем тг-канале.
Такое решение требует регулярного добавления новой статистики и определенный уровень программирования. Хотя для биржи нет сложности организовать эти инструменты на своей стороне.
Резюмируя, имеем 3 вывода:
1. Даже имея возможности работать с данными на уровне, превосходящим возможности среднего пользователя, биржи не дадут возможности получать и использовать полный объем имеющихся у них данных.
2. На доступных данных реально строить стратегии и делать инвестиционные решения, но в них всегда будет содержаться риск как результат неполных данных. Необходимо это учитывать.
3. Биржи могут собирать и предоставлять недостающий объем данных, но делать этого не будут, т.к. значительно повысится качество инвестиционных решений и снизятся конкурентные преимущества инсайдеров.