12,7 тыс подписчиков

Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 02.08.2020

2 августа 20202 авг 2020

6 мин

Оглавление

СОБЫТИЯ
ФЬЮЧЕРСЫ
ОПЦИОНЫ

Коллеги, добрейшего воскресного!!!

В прошлой статье мы говорили о том, что возможно мы находимся в точках бифуркации по среднесрочным трендам и что возможно движение по валютным парам:

Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 26.07.2020

Также уточнили, что по среднесрочным трендам мы еще успеем изменить свое мнение. В этой статье для того чтобы продолжать развивать тему дальше необходимо уточнить условия пробоя уровней.

Итак пробой уровня считается, если соблюдены несколько условий:

продолжительность торгового диапазона - чем больше продолжительность - тем более значительны масштабы пробоя;
узость диапазона - пробои узких диапазонов дают как правило особенно надежные сигналы;
временное подтверждение - нахождение цен за уровнем пробоя более 5 дней;
минимальное процентное изменение цены после пробоя - обычно я принимаю 2,5%;
количество дней импульса после пробоя - обычно принимаю 3 дня;

И не забываем, что после пробоя обычно происходит тест пробитых поддержек/сопротивлений. Но если развивается тренд сильный - проб пробитых уровней может и не быть, а вот после окончания импульса пробоя обычно возникает консолидация...

Принимая эти условия во внимание, приступаем к работе...

СОБЫТИЯ

В понедельник экспирация фьючерсов на нефть - очень надеюсь, что наконец-то "черная кровь" оживет, вместе с ней и индексы. Но и не забываем, что в понедельник в Канаде праздник и думаю, что без соседа - янко-комрады никуда не убегут. А в целом неделя планируется нервной и надеюсь на начало движений.

ФЬЮЧЕРСЫ

Покупать:

S&P по большей части как индикатор:

"Цены все еще в среднесрочном up-канале на часах. Рекомендацию прошлого обзора - покупать от отметки 3150-3165 с целями 3470. А также держать американские акции в портфеле". - сохраняем, единственное поправляю уровни покупки на отметку 3200. И отмечаю - что цены концентрируются выше предыдущего максимума более 2 недель - получено временное подтверждение пробоя - тренд слабый, но все же есть.

RTS-9.20:

Запилили мы локальный уровень 123500. Тем не менее мы находимся выше отметки 120000 более 10 недель!!! И если слабый восходящий канал проколим до этого уровня - то похоже очень краткосрочно. Я по прежнему рекомендую работать от покупок этого инструмента, хоть и на Мосбирже возможно все...

Фьючерс на нефть Brent:

В нефти скоро выход из узкого диапазона цен и на часах тренд все еще восходящий. Стоит по прежнему работать от покупок.

Фьючерс на серебро:

Соблюдены все условия пробоя. Ожидается консолидация, от нижней границы которой лучше покупать. Предполагаю, что нижней границей консолидации выступит отметка 21,8.

PT-9.20:

"Развороты долгосрочных трендов занимают от года и выше... Поэтому не торопимся, ценовые проливы по платине выкупаем, желательно от отметки 890-900 и также терпеливо держим с целями 1180 и выше"- рекомендацию сохраняю.

PD-9.20:

"Палладий все еще в восходящем тренде, возможно и стоит попробовать шорт от верхней границы канала, но все же я бы рекомендовал больше работать от покупок в данном металле, к примеру терпеливо выждав достижения ценами нижней границы up-канала" - мне нечего добавить по этому поводу, единственное добавлю, что на прошлой неделе в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" нашим трейдером Романом был отработан шорт от верхней границы канала практически полностью, с чем его и поздравляю!!!!

GZ-9.20:

Идея с фьючерсом Газпрома все еще в силе, держим, время до экспирации еще есть. Газмяс тяжелый на разворот, но если разгоняется - способен удивить всех.

Не лезть и держать:

фьючерсы в которые стоит не лезть или стоит держать на предстоящей неделе

МXI-9.20:

Подходим к расчетным целям роста, покупать на таких уровнях уже опасно, если и работать, то с короткими стопами. Причина роста объективна - с ослаблением рубля происходит переоценка акций компаний-экспортеров, которая раньше происходила с более большим временным лагом.

Gold-9.20:

В прошлом обзоре отмечал данный инструмент к продаже - но с оговорками, что может быть проявлена неэффективность рынка со стороны участников, занявших слишком много коротких позиций. Сейчас получено только 2 условия пробоя предыдущего максимума и лезть в данный инструмент не рекомендую, поскольку большая вероятность достижения целей 2300.

ED-9.20:

"А на часах образован up-канал с целями 1,18... Теория Доу гласит - маленькие тренды стремятся перерасти в большие. Поэтому все же предлагаю не открывать позицию на текущих уровнях. Если у Вас открыта длинная позиция в фьючерсе на валютную пару - лучшем решением будет фиксация части прибыли. Если же Вы решитесь на открытие короткой позиции по ED-9.20 на текущих уровнях, то лучше обязательно соблюдать дисциплину и не открывать слишком большую позицию. Признаюсь данная позиция у меня в лонге... " - публиковал в прошлый раз и по прежнему рекомендую быть осторожными с открытиями коротких позиций, поскольку цели могут быть и на отметке 1,24.

SR-9.20:

Дошли до сильного сопротивления. С одной стороны отличное соотношение риск/прибыль для открытия короткой позиции, с другой стороны слишком много участников рынка видят такую же картинку. Рекомендую пока воздержаться от работы с данным инструментом и понаблюдать со стороны, вполне возможно, что после небольшой проторговки пойдем вверх с целями 24000.

Продавать:

Фьючерсы к продаже на предстоящей неделе

Фьючерс на валютную пару USD/RUB:

Фаворита на продажу не меняю, хоть и сам схватил 2 лося по нему на прошлой неделе. Уровень для открытия короткой позицию меняю.

И в заключение по фьючерсам - помните, что данные инструменты маржинальные и со сроком действия - соблюдайте дисциплину, избегайте ловить экстремумы или уровни цен с переносом через ночь!!! А также помните основное правило ТА - неспособность цен двигаться в направление технического сигнала означает вероятность сильного движения в противоположном направлении!!! Лучше потерять свое мнение, но не деньги.

ОПЦИОНЫ

Сохраняю рекомендации по открытию среднесрочных стратегий в опционах RTS и Br-9.20. Далеко от цен открытия позиций не ушли.

RTS-9.20:

Мы уже открыли среднесрочную стратегию бекспред колл в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" :

Возможно данная стратегия понравится и Вам.

Br-9.20:

Переходим на следующие опционные контракты по нефти и стратегия еще актуальна:

Si-9.20:

Сам закрыл короткую позицию по опционам колл на Si-9.20 c убытком, опубликовав онлайн в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" . Теперь меняю стратегию на простую покупку квартальных опционов пут Si73000BU0 :

Таким образом можно ограничить свои убытки и в случае разворота цен и закрепления ниже 73000 получить ощутимую прибыль. Но помните - что опционы с каждым днем дешевеют!!!

На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

Cервис "АВТОСЛЕДОВАНИЕ". Новые условия взаимного партнерства!

Опционы и волатильность!

Один из способов закрытия опционных конструкций

Опционы! Как правильно рассчитать размер открываемой позиции?

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье