Эволюция, это результат ошибок. Чем больше вы ошибок совершаете, тем больше способов знаете как делать не нужно. Но иногда, ошибку которая приводит к убыткам, можно использовать для получения прибыли, если действовать от обратного. Это действительно работает.
Я пишу эту статью, как дополнительный материал к одной из следующих, в которой будет рассказано как быть, если у вас маленький (смешной) депозит. Подпишитесь, чтобы не пропустить финал и приготовьтесь к открытию, читая дальше.
Тонкие нюансы перекупленности
Среди читателей наверняка почти все на этом обжигались. Но наверно, еще не все поняли, что так делать нельзя и лишь единицы знают как использовать эту особенность правильно.
Существуют такие понятия как перекупленность и перепроданность. Ноги у них растут из нормированных, то есть имеющих фиксированную шкалу значений, индикаторов. Говорить будем только о перекупленности, только акций и только на примере стохастического осциллятора или в народе - стохастик. Таймфрейм не ниже дневного, желательно недельный.
Подавляющее большинство трейдеров и практически все начинающие, после того как узнают о том, как работают нормированные осцилляторы начинают продавать - закрывать лонги или открывать шорты, едва индикатор начинает показывать перекупленность и покупать, как только он заходит в область перепроданности. Коллеги - так делать категорически нельзя. Если вы еще не усвоили этот урок, то заплатите за него неоднократно.
Дело в том, что нормированные осцилляторы, особенно когда период не подходит для таймфрейма (слишком короткий), как правило показывают силу движения, а не начало его разворота.
То есть перекупленность или перепроданность, говорит вам о том, что против этого движения вставать нельзя! Но почему-то трейдеры делают ровно наоборот, с закономерным результатом...
Сколько я денег потерял и упустил пока это понял - вспомнить страшно.
Как использовать?
Устойчивые трендовые движения внезапно не заканчиваются, это тоже одна из простых истин, за которую пришлось очень дорого отдать. Поэтому в идеале, отбирать акции на недельном таймфрейме. Дневка может быть слишком шумной, а месячный таймфрейм не покажет деталей.
Отбираем акции
Для этого можно воспользоваться скринером акций на TradingView.
Параметры выставляем такие, чтобы отобрать акции с наличием волатильности (ADX>20), они двигаются а не стоят. Стохастик должен быть в перекупленности (D%>80) - он показывает силу. Столбец ATR оставим, он нам расскажет какова абсолютная средняя величина движения за неделю в рублях, чтобы оценить перспективы. В скрытой вкладке есть еще несколько уточняющих фильтров, но они особой роли не играют.
Из всех отобранных акций:
- Соллерс отметаем сразу. Бумага не слишком ликвидная и даунтренд там еще не закончился.
- МРСК ждет интрига с Росссетями, аптренд еще не подтвержден, поэтому тоже не вариант.
- Магнит только-только начинает разворачиваться и коррекция будет неизбежной, что нам абсолютно не нужно. Лучше после посмотреть.
Остается Яндекс и Мосбиржа.
Мосбиржа конечно мастхэв, но у Яндекса однозначно выше волатильность, то есть динамика движения. На бредятину под названием "рейтинг осцилляторов" можно в принципе не смотреть, главное чтобы на продажу не показывал. Ну и график Яндекса мне в целом понравился больше. Долго рассказывать почему...
Посчитаем перспективы
ATR Яндекса равен 235 рублей с копейками. Относительно текущей цены акции, 4187,8 рублей , это означает что среднее движение за неделю составляет около 5,6% без учета направления это и риск просадки и потенциальная прибыль.
Считать нужно для того, чтобы понять, соответствует ли потенциал инструмента нашим планам, а не наоборот.
Так например на Мосбирже, то же значение составит 5,3% в неделю и эта бумага, так же может отработать. Но движение на Мосбирже еще не такое энергичное и чистое как на Яндексе.
Действуем!
При открытии длинной позиции, на закрытии торгов в среду 29.07.2020 или на открытии торгов в четверг 30.07.2020 (цена входа будет отличаться) можно рассчитывать на движение близкое к среднему, то есть около 5,6% за неделю. Логично, что половина этого потенциала более достижима чем его полная величина или более.
Поэтому и цель фиксации для сделки внутри недели ставим 2-3% Потенциала по динамике нам хватает более чем. Это уже отличный результат который может обеспечить от 50% годовых с рекапитализацией, поэтому этим можно и ограничиться. Почему именно такой норматив по прибыли можно считать достаточным, я писал ранее.
Уточню, что я готовлю эту статью для публикации в пятницу, как раз после закрытия торгов в среду (29 июля 2020) и до открытия торгов в четверг (30 июля 2020).
Что может пойти не так и как снизить риски?
Все идет по плану, но не вашему. Поэтому пойти не так, на рынке может абсолютно все и в любой момент.
На паре американских акций, я торговал по этому примитивному алгоритму и позиции встретили коронавирусную панику открытыми. Одна уже выплыла обратно и закрыта в прибыли, а вторая до сих пор ждет своего часа.
Именно для того чтобы снизить риски и в 99,99% случаев забирать свои деньги обратно, пусть даже ценой времени, работать следует только в лонг и строго без плечей. При любой ситуации, кроме делистинга, банкротства и ущербного менеджмента, вашу позицию вынесет обратно в плюс. Так устроен бизнес, если он успешен - то развивается и растет.
Что еще нужно знать и понимать?
Во-первых, это для меня все просто. Я вижу те вещи, которые многие из начинающих могут не осознавать, не то что видеть. Поэтому не торопитесь копировать и повторять. О том, что наивно надеяться на то, что чужой успех реально скопировать, я уже говорил.
Помимо элементарных правил алгоритма, нужно иметь еще и элементарное понимание своих действий в контексте рыночной ситуации. Это мое личное торговое решение, которое далеко не всем может подойти. Если вы хотите самостоятельно создать нечто подобное для себя, на основе своего личного опыта и знаний - обращайтесь за помощью.
Во-вторых, в скринере TradingView используется не самый удачный вариант стохастика с фиксированным периодом = 14 который нельзя изменить. Поэтому я обычно смотрю акции вручную, отбирая их по более слабым фильтрам и использую свой, доработанный вариант индикатора. Намеренно не стал ничего усложнять и использовал параметры по умолчанию, которые доступны всем, но в целом этот процесс требует тонкой настройки.
"Сохраните этот твит"
На всякий случай, я зафиксирую цены закрытия среды 27 июля 2020 года скриншотом в этой статье, на те инструменты которые отфильтровал скринер и через неделю мы на них снова посмотрим, чтобы сделать выводы.
- MGNT - 4689
- MOEX - 133.99
- MRKP - 0.2161
- SVAS - 272
- YNDX - 4187.8 (на момент публикации в пятницу 4203.0)
Подпишитесь, чтобы не пропустить финал этой истории.
UPD:
На открытии понедельника, 3 августа 2020, достигнута цель 3% (4313,4р.)
Итоги подвели в среду, 5 августа. Узнайте чем все закончилось.