На московской бирже, на август 2020, торгуются 267 облигаций номинированных в долларах США (USD) и доступных для покупки не квалифицированным инвесторам.
При выборе облигаций важно учитывать фактор ликвидности. Так за 14 дней (с 23.07.20 по 06.08.20) только по 89 бумагам было больше одной сделки купли продажи. Из них, 55 облигаций выпущены БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc), доходность по которым варьируется от 0% до 20% годовых.
Евробонды от BrokerCreditService Structured Products Plc не очень понятны в части эмитентов. Исходя из кода бумаг (BCS/VTB24, BCS FORSAJ, BCSALOR5S) можно сделать предположение. Если кто разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях справку.
Таким образом, в августе 2020 можно рассмотреть к покупке 34 облигации в USD, ссылка на полный список будет в конце статьи. Распределение бумаг по доходности и дюрации (срока погашения) до 10 лет выглядит следующим образом:
Несмотря на скромность выборки, прослеживается закономерность, что чем больше срок, тем выше доходность. В выборе срока важно учитывать динамику ставки ФРС:
На текущий момент наиболее привлекательными выглядят облигации со сроком погашения от 3х до 5 лет, поскольку после завершения «корона кризиса», ФРС должен перейти в цикл повышения процентной ставки и доходность по облигациям на долгий срок будет более привлекательной.
Еврооблигации на московской бирже от 1000 долларов
Смысл облигации в ее надежности и гарантированной доходности, поэтому не стоит гнаться за большими процентами. Российские компании предлагают хорошие купоны по облигациям в долларах на короткий срок.
На срок до 3х лет:
XS0620695204 - ALFA -21 - Alfa Bond Issuance plc:
- Доходность к погашению: 2,7%
- Цена, % к номиналу: 104,99
- Ставка купона: 7,75%
- Срок погашения: 28.04.2021
- Сделок за 14 дней: 14
- Примечание: Низкая ликвидность бумаги, можно оставить заявку на день, возможно исполнится.
RU000A0ZZG36 - АЛЬФА-Б1P3 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК":
- Доходность к погашению: 2,4%
- Цена, % к номиналу: 97,7
- Ставка купона: 0,01%
- Срок погашения: 06.09.2021
- Сделок за 14 дней: 31
- Примечание: Низкая ликвидность бумаги, можно оставить заявку на день, возможно исполнится.
XS0861981180 - RosNef-22 - Rosneft International Finance Designated Activity Company:
- Доходность к погашению: 2,3%
- Цена, % к номиналу: 103,6
- Ставка купона: 4,20%
- Срок погашения: 06.03.2022
- Сделок за 14 дней: 113
XS0830192711 - GPN-22 - GPN Capital S.A. (дочка Газпром нефть):
- Доходность к погашению: 2,4%
- Цена, % к номиналу: 104,76
- Ставка купона: 4,38%
- Срок погашения: 19.09.2022
- Сделок за 14 дней: 61
XS1298447019 - MMC-22 - MMC Finance Limited (Дочка Норникеля):
- Доходность к погашению: 2,5%
- Цена, % к номиналу: 109,82
- Ставка купона: 6,63%
- Срок погашения: 14.10.2022
- Сделок за 14 дней: 61
На срок от 3х до 5 лет:
XS0993162683 - Veb-23 - VEB Finance Limited (Дочка ВЭБ.РФ):
- Доходность к погашению: 2,2%
- Цена, % к номиналу: 111,7
- Ставка купона: 5,94%
- Срок погашения: 21.11.2023
- Сделок за 14 дней: 313
XS0997544860 - GPN-23 - GPN Capital S.A. (дочка Газпром нефть):
- Доходность к погашению: 2,1%
- Цена, % к номиналу: 112,19
- Ставка купона: 6,00%
- Срок погашения: 27.11.2023
- Сделок за 14 дней: 39
RU000A0JY023 - ГТЛК 1P-05 публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания":
- Доходность к погашению: 3,9%
- Цена, % к номиналу: 103,54
- Ставка купона: 4,90%
- Срок погашения: 21.08.2024
- Сделок за 14 дней: 172
XS2099763075 - CBOM-25 - CBOM Finance P.L.C. (Дочка МКБ):
- Доходность к погашению: 4,4%
- Цена, % к номиналу: 101,00
- Ставка купона: 4,70%
- Срок погашения: 29.01.2025
- Сделок за 14 дней: 121
Другие бумаги вы можете посмотреть, скачав Список еврооблигаций на московской бирже.
📖 Читайте также:
👍 Подписывайтесь на канал Data аналитика, скоро выйдет анализ по оптимальной структуре портфеля, с моделированием по риску и доходности и среднесрочным прогнозом доходности. И в конце месяца выйдет новая аналитика по акциям США и Еврооблигациям.
Статья от спонсора, которая будет полезной:
Временная стоимость денег