Добрый день, дорогие друзья!
Торговая стратегия - это систематическая методология инвестирования, которая может применяться на любом финансовом рынке, например, облигациях, акциях, фьючерсах, товарах, форекс и так далее. В этом контексте прибыльная торговая стратегия - это больше, чем система, которая предоставляет сигнал входа по длинной или короткой стороне со стоп-лоссом и целью прибыли.
Крупные трейдеры зарабатывают деньги, систематически принимая инвестиционные решения, снижая свои риски за счет диверсификации активов, составляющих их портфель.
В этой статье мы представим набор элементов, которые могут быть (и, соответственно, бывают) частью торговой стратегии.
Элементы торговой стратегии
Систематическая торговая стратегия должна быть проверена и подтверждена историческими данными, и ее выполнение на реальном рынке должно осуществляться с той же точностью, что и при использовании бумажных денег.
Стратегия должна обеспечить серию установок, которые позволят нам определить, где найти выход в рынок и в каком направлении. Наконец, торговая стратегия должна позволять видеть позиционирование рынка и просчитывать сделки как длинные, так и короткие. Такое позиционирование должно требовать идентифицируемых уровней стоп-лосс и прибыли.
В частности, в этой статье мы представим использование Фибоначчи, свечных образований, графических паттернов, линий тренда и каналов тренда.
Анализ Фибоначчи
Вероятно, Фибоначчи являются наиболее часто используемыми инструментами в мире розничной и институциональной торговли. Серия инструментов Фибоначчи берет свое начало от математической проблемы популяции кроликов, решенной Леонардо да Пизой «Фибоначчи» в его работе «Liber Abaci», опубликованной в 1202 году.
Последовательность, обнаруженная Фибоначчи, может быть применена не только для роста популяции кроликов (но ведь уже неплохо), но и для ряда других проблем роста как в природе, так и на финансовых рынках.
Фибоначчи и исправления
Одним из применений инструментов Фибоначчи на финансовых рынках является измерение размера отката, который импульсивная волна может испытать при коррекционном движении.
Обоснование этой стратегии предполагает, что, когда начальное импульсивное движение заканчивается и после уже последующего корректирующего движения, рынок развивает второе импульсивное движение в том же направлении, что и первое движение.
Выбор актива связан с анализируемым периодом: например, структура, разработанная на недельном графике потребует больше времени, чем формирование часового графика.
На следующем рисунке показаны две возможные настройки входа с использованием инструмента восстановления Фибоначчи. Первый сценарий предполагает восстановление 38,2% от первого хода. Второй сценарий произойдет, когда цена испытывает откат 61,8% от вершины первого импульса.
Стоп-лосс будет размещен в начале предыдущего импульсивного движения.
Постановка целей с помощью расширений Фибоначчи
Расширения цен - это движения, которые возобновляют прогресс предыдущего тренда. Обычно расширения происходят в третьей волне, и коррекция, соответствующая второй волне, не выходит за пределы начала первого импульсного движения. На следующем рисунке показано расширение правильной трехволновой модели. Учтите, что волновая идентификация не соответствует волновой маркировке Эллиотта.
Аналитический процесс состоит из следующих шагов:
- После импульсивного движения ценовое действие должно развить минимальный откат первого движения.
- Размер свинга должен быть умножен на коэффициент Фибоначчи 1,618.
- Результирующий уровень будет соответствовать ценовой цели третьей волны.
- Анализ по пятиволновой схеме аналогичен трехволновому. Разница в этом паттерне заключается в поиске длины дополнительного импульсивного движения.
Пятиволновая модель включает в себя три импульсивных движения и два корректирующих движения. На следующем рисунке показаны меры Фибоначчи этого формирования.
Фи-Эллипс
Phi-Ellipse - это метод торговли по тренду, основанный на колебании цены во времени. Его цель - снизить уровень шума от ложных прорывов и повысить стабильность инвестиционной стратегии. Процесс рисования Phi-Ellipse требует идентификации трех точек, как показано на следующем рисунке.
После определения точек A, B и C на регулярной трехволновой схеме в эти точки следует поместить фи-эллипс. Мы должны ожидать нового импульсивного движения в качестве первого импульса. Есть три способа торговать против тренда в конце Фи-Эллипса, а именно:
- Входите в позицию, когда цена выходит за пределы периметра Фи-Эллипса.
- Вступление основано на графике в конце Фи-Эллипса.
- Размещаем ордер, когда цена выходит за пределы параллельной линии к срединной линии Phi-Ellipse.
- Покупки рекомендуются в конце Phi-Ellipse, когда она имеет нисходящий уклон, а продажи рекомендуются, когда Phi-Ellipse имеет восходящий уклон.
Выводы
В этой статье мы обсудили элементы, которые должны содержать торговую стратегию, чтобы сделать ее более эффективной. Применение систематической торговой стратегии или комбинации со стратегией во времени в диверсифицированном портфеле может помочь инвестору снизить риск при принятии инвестиционных решений.
С другой стороны, методология анализа стратегии должна предусматривать начальные установки как для длинных, так и для коротких позиций. В этом контексте, в этой статье мы представили использование восстановления и расширения Фибоначчи, чтобы использовать настройки входа, включая его стоп-лосс и целевой уровень прибыли. Наконец, мы представили метод Phi-Ellipse, который позволяет инвестору снизить риск ложных прорывов в своем инвестиционном портфеле.
Фух! Что думаете обо всем этом? Делитесь в комментариях!
