12,7 тыс подписчиков

Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 19.07.2020

19 июля 202019 июл 2020

5 мин

Оглавление

СОБЫТИЯ
ФЬЮЧЕРСЫ

Коллеги, добрейшего субботнего!!!

В своих публикациях я не раз упоминал Томаса ДеМарка. Знаменитый трейдер привел к общему знаменателю большинство определений для торговли. Дело в том, что рынок "подобен вирусу гриппа, как только Вам кажется, что Вы победили его - он мутирует в нечто другое". И вся проблема в том, что все линии поддержки, сопротивления, тренды, фигуры , существуют лишь в воображении отдельно взятого трейдера. По факту же, как только тренды, каналы, фигуры, видны всем участникам рынка - они имеют свойство меняться. Поэтому и мы должны помнить самое главное правило технического анализа - неспособность цен двигаться в направлении технического сигнала означает, что вероятно движение в противоположном направлении. Мы должны быть готовы ко всему, проявить гибкость, творчество и воображение.

СОБЫТИЯ

Предстоящая неделя предстоит менее насыщенной по событиям. Тем не менее именно на таких неделях и происходят всякого рода "неожиданности". По идее самое интересное - это в понедельник рано утром решение по ставке НБК (Китай) и в пятницу решение по ставке ЦБ РФ. Лично мое мнение по ставке от ЦБ РФ - ставку оставят на прежнем уровне и возможно даже снизят на 25 б. п. А события будут отыграны до среды - Японии, в связи с выходными, думаю дадут отпраздновать спокойно.

ФЬЮЧЕРСЫ

Покупать:

S&P по большей части как индикатор:

Согласно ДеМарку перестраиваем up-канал и даем рекомендацию покупать от отметки 3150 с целями 3470. А также держать американские акции в портфеле.

RTS-9.20:

Также перестраиваем up-канал и рекомендуем покупки от отметок 120000 с корректированными целями 137500.

МXI-9.20:

" Понятно одно - пробили трендовое сопротивление продавцов и идем к сопротивлению 2840 полным ходом" - публиковали мы в предыдущем обзоре и рекомендацию по покупкам сохраняем, лишь корректируя цели на отметку 2920.

Фьючерс на нефть Brent:

"К сигналу на рост нефти добавляется концентрация цен у сопротивления 44 и ложный пробой фигуры, цели выше 45." - также публиковали мы в прошлый раз. К сигналу добавляется формирование несимметричного треугольника - выход из которого согласно ТА - в направлении гипотенузы. Но не забываем про самое главное правило ТА.

ED-9.20:

"Цены консолидируются у достигнутых максимумов 4 недели (бычье поглощение), пора присматриваться к осторожным покупкам от 1,1253, с целями 1,16" - публикуем мы практически ежедневно. Длинные позиции уже должны быть открыты. Тем не менее покупки еще актуальны.

SR-9.20:

"Сейчас подошли вплотную к локальному сопротивлению 21250. Покупка сопряжена с большими рисками, лучше в инструмент не лезть, хотя цели оставили прежними - 22000. -..., теперь корректируем уровень покупки на отметку 20800 и цели оставляем прежними" - рекомендацию сохраняем.

GZ-9.20:

"Фьючерс на акции Газпрома похоже наконец-то пошел закрывать межфьючерсный разрыв, стоит пробовать покупки от ближайшей поддержки 18300 с ближайшими целями 19700." - рекомендацию сохраняем.

Продавать:

фьючерсы к продаже на предстоящей неделе

Фьючерс на валютную пару USD/RUB:

"Как раз тот вариант, когда не стоит играть на ослабление рубля. Не было теста пробитого down-канала. Поэтому пока тест сопротивления 73385 представляется маловероятным. Как бы не свалились вниз от локального сопротивления 72200." - немного не попали с уровнем открытия позиции, тем не менее, рекомендацию сохраняем уже третью неделю подряд

Не лезть и держать:

фьючерсы в которые стоит не лезть или стоит держать на предстоящей неделе

GOLD-9.20:

Цены на золото находятся вблизи многолетних максимумов. Возможно проявление неэффективности рынка. Таких уровней следует избегать, если нет возможности хеджирования в опционах. Без положительного теста уровня 1760 от покупок лучше отказаться. По поводу хеджирования - мы уже публиковали в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" и хеджи до сих пор открыты - их можно посмотреть в ежедневных отчетах по опционам.

Silv-9.20:

"По серебру - сугубо мое личное мнение - таких уровней стараюсь избегать. Верхняя граница бокового движения цен на дневных. С другой стороны - ложный пробой нижней границы ренжа - предвестник выхода вверх. Сигналы противоречивые, если и открывать длинную позицию, то обязательно хеджируясь в опционах или покупкой опционов пут, или продажей опционов колл" - рекомендацию сохраняем

ОПЦИОНЫ

RTS-9.20:

В пятницу этой недели в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" среднесрочно открыли стратегию бекспред колл:

Возможно данная стратегия понравится и Вам.

Br-9.20:

Также переходим на следующие опционные контракты по нефти:

SR-9.20:

По прежнему предполагаем покупки колл SR22000BI0 по цене премии 600-700. Тогда мы получим ограниченные убытки, если до сентября так и не достигнем по фьючерсу отметки 22000 и неограниченную прибыль при стоимости фьючерса выше 22000:

анализ простой оферты из опционов колл SR22000BI0

В данном случае необходимо осознавать, что простая покупка колла сейчас "вне цены" приведет к потерям временной стоимости опциона. Но иногда нужно купить дороже, чтобы продать еще дороже. Связанно это и с ликвидностью в данных опционах. При подходе к страйку ликвидность повышается и опцион легче сбросить.

Si-9.20:

Поскольку есть вероятные цели у Si-9.20 на отметке 73385, то на наш взгляд интересной может быть продажа квартальных коллов Si74000BI0 по цене 900-1100 (по факты мы продали их по цене 1250, также опубликовав онлайн в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" ) :

тем самым получая прибыль за счет потерь временной стоимости опциона даже в случае вероятного движения базового актива к целям роста.

На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

Cервис "АВТОСЛЕДОВАНИЕ". Новые условия взаимного партнерства!

Опционы и волатильность!

Один из способов закрытия опционных конструкций

Опционы! Как правильно рассчитать размер открываемой позиции?

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье