Я думая всем известен принцип: покупай дешево, продавай за дорого. Но не все знают как правильно выставлять СТОП-ЛОСС (- автоматическое выставление заявки на продажу при падение цены на определенный уровень).
Первое, что необходимо сделать для того, чтобы взять риски под свой полный контроль, — это научиться определять размер риска по каждой потенциальной сделке. Почему потенциальной? Потому что размер риска необходимо определять еще ДО совершения сделки. И если окажется, что рассчитанный размер риска выходит за рамки допустимой величины, такая потенциальная сделка не должна превращаться в реальную. И наоборот, довольно часто наличие условий, в которых очень хорошо просматривается уровень для выставления стоп-лосса, само по себе уже является весомым основанием для входа в рынок.
Проблема лишь в одном: математическое ожидание допускает, что даже при следовании всем правилам торговли вы
можете получить несколько убыточных сделок подряд. И тогда в вашу голову может закрасться крамольная мысль о том, что причиной ваших потерь являются стопы, на которые вас все время выбрасывает, и, мол, если от них отказаться… Дальше в голове проносятся бравурные и отключающие рациональное мышление лозунги типа: «Тормоза придумали трусы». Я не могу запретить вам торговать без стопов, но моя задача состоит в том, чтобы научить вас не играть в азартные игры, а зарабатывать, и в этом деле стопы являются необходимым инструментом. Если вы хотите испытывать судьбу, гуляя по рынку без
страховки, — это ваше право
Расчетный (рыночный) стоп-лосс в наибольшей степени подходит для торговли на российском фондовом рынке. Он не привязывается к конкретной рыночной ситуации, является чисто математическим и рассчитывается исходя из цены актива, по которому вы собираетесь открыть торговую позицию. В общем случае размер расчетного стоп-лосса равен 0,1–0,2% от цены актива, в зависимости от волатильности (ценовой подвижности) рынка и силы уровня, к которому вы привязываете свою сделку.
Технический стоп-лосс отличается от расчетного тем, что его невозможно рассчитать по формуле. В зависимости от конкретной рыночной ситуации технический стоп-лосс выставляется со смещением на один-два пункта за уровень, точку экстремума или хвост
пробойного бара. Следует также принимать во внимание максимум и минимум дневного бара, зоны сильных проторговок и ценовые значения, выраженные в круглых цифрах.
При выставлении технического стопа нужно следовать нескольким важным правилам:
- Размер технического стопа не должен превышать размер расчетного более чем на 20%, поэтому расчетное значение стопа нужно будет высчитать, даже если вы хотите воспользоваться техническим стопом.
- Если вы торгуете внутри ценового канала, то размер технического стопа не долженсоставлять более 20% от ширины этого канала.
- Если технический стоп-лосс оказывается меньше расчетного, им можно воспользоваться, но вы должны быть уверены в правильности определения того
ориентира, к которому вы привязываете технический стоп.