12,7 тыс подписчиков

Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 04.07.2020

4 июля 20204 июл 2020

5 мин

Оглавление

СОБЫТИЯ
ФЬЮЧЕРСЫ
ОПЦИОНЫ

Коллеги, добрейшего субботнего!!!

Начинаем без вступительного слова и стараемся абстрагироваться от внешнего фона

СОБЫТИЯ

На прошлой неделе мы рекомендовали отдохнуть от рынка. И предстоящая неделя будет небогатой на события. Но при таком снижении волатильности в инструментах нам уже пора закладываться на среднесрочные события и ожидания.

ФЬЮЧЕРСЫ

Покупать:

S&P по большей части как индикатор:

Казалось бы по ТА - отличная возможность для открытия короткой позиции в инструменте. Однако хотим предостеречь от таких действий. Дело в том, что предоставляемая ликвидность от ФРС доходит до рынков с некоторым лагом во времени. Тот рост, что был с апреля - это деньги, что предоставлялись еще в декабре прошлого года, соответственно, деньги, что были в конце марта начнут доходить до рынка только сейчас. А пока, судя по заявлениям представителей ФРС, они больше озабочены таргетированием кривых доходностей по трежерис. И соответственно, доходности по облигациям уже не конкурируют с тем, что можно получить в акциях... И дело вовсе не в анализе баланса ФРС. Ликвидности хватает, в ноябре выборы - не стоит расстраивать инвесторов перед ними. Конечно перед выборами нужно будет поконсолидироваться с месяц и потрепать всем нервы, а пока стоит присмотреться к покупкам S&P , тем более еще 2 месяца сезона отчетностей в американских акциях.

RTS-9.20:

По прежнему рекомендуем покупки от отметок 120000 и 116200 с целями 130000. Цены раз за разом ломают локальные трендовые сопротивления продавцов и тренд скоро будет определен

МXI-9.20:

"Также рекомендуем покупки от уровня 2660 с целями 2840"- так публиковали в предыдущем обзоре. Немного недобили до нужных уровней. Понятно одно - пробили трендовое сопротивление продавцов и идем к сопротивлению 2840 полным ходом.

Фьючерс на нефть Brent:

"Считаем, что у нас идет образование фигуры в виде "восходящего клина". Сейчас у нижней границы фигуры. Рекомендуем покупки от отметки 40,5-40,7 с целями 45" - рекомендацию прошлого обзора поддерживаем, лишь немного корректируя цели и уровни покупок.

Gold-9.20:

"Цены пытаются выйти из рэнжа вверх. Пока нет смысла бросаться в догонку. Стоит дождаться ретеста уровня 1765 и отбой от него покупать с весьма коротким стопом."- рекомендацию оставляем

ED-9.20:

Цены консолидируются у достигнутых максимумов 3 недели (бычье поглощение), пора присматриваться к осторожным покупкам от 1,121, с целями 1,16

GZ-9.20:

Фьючерс на акции Газпрома похоже наконец-то пошел закрывать межфьючерсный разрыв, стоит пробовать покупки от ближайшей поддержки 18300 с ближайшими целями 19700.

Продавать:

фьючерсы к продаже на предстоящей неделе

VIX используем по большей части как индикатор и пока не видим по нему сильных возможностей.

Фьючерс на валютную пару USD/RUB:

Фьючерс на валютную пару решил "отомстить" сразу за три месяца укрепления рубля. Как раз тот вариант, когда не стоит играть на ослабление рубля. Не было теста пробитого down-канала. Поэтому пока тест сопротивления 73385 представляется маловероятным. Как бы не свалились вниз от локального сопротивления 72200.

Не лезть и держать:

фьючерсы в которые стоит не лезть или стоит держать на предстоящей неделе

Silv-9.20:

По серебру - сугубо мое личное мнение - таких уровней стараюсь избегать. Верхняя граница бокового движения цен на дневных. С другой стороны - ложный пробой нижней границы ренжа - предвестник выхода вверх. Сигналы противоречивые, если и открывать длинную позицию, то обязательно хеджируясь в опционах или покупкой опционов пут, или продажей опционов колл. Что мы и сделали, открыли длинную позицию в серебре, одновременно продав опционы колл - сделку можно посмотреть в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции".

SR-9.20:

Сейчас подошли вплотную к локальному сопротивлению 21250. Покупка сопряжена с большими рисками, лучше в инструмент не лезть, хотя цели оставили прежними - 22000.

ОПЦИОНЫ

По опционам также нет отличных среднесрочных идей, мы по прежнему сохраняем рекомендации прошлого обзора:

RTS-9.20:

Стратегия в опционах на фьючерс РТС, описанная в статьях:

ОПЦИОНЫ - основные свойства и ньюансы при открытии стратегий

Продажа ОПЦИОНОВ! А так ли это страшно?

до сих пор актуальна, но уже сопряжена с рисками. Волатильность оставляет желать лучшего. С одной стороны хотелось бы открыть длинные среднесрочные стратегии стренгл или стреддл, но квартальные опционы все еще дорогие. А по недельным уверенности большой нет.

Br-8.20:

На данный момент мы стараемся избегать открытия стратегий в опционах на нефть и закрываем ранее открытые. Связанно с тем, что волатильность в нефти по-прежнему оставляет желать лучшего

SR-9.20:

По прежнему предполагаем покупки колл SR22000BI0 по цене премии 650-700. Тогда мы получим ограниченные убытки, если до сентября так и не достигнем по фьючерсу отметки 22000 и неограниченную прибыль при стоимости фьючерса выше 22000:

анализ простой оферты из опционов колл SR22000BI0

В данном случае необходимо осознавать, что простая покупка колла сейчас "вне цены" приведет к потерям временной стоимости опциона. Но иногда нужно купить дороже, чтобы продать еще дороже. Связанно это и с ликвидностью в данных опционах. При подходе к страйку ликвидность повышается и опцион легче сбросить.

Si-9.20:

Поскольку есть вероятные цели у Si-9.20 на отметке 73385, то на наш взгляд интересной может быть продажа квартальных коллов Si74000BI0 по цене 850-890:

тем самым получая прибыль за счет потерь временной стоимости опциона даже в случае вероятного движения базового актива к целям роста.

Кстати у нас вышел отличный мини-видеоролик о том как правильно рассчитать размер своей позиции в опционах:

Опционы! Как правильно рассчитать размер открываемой позиции?

На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!

Опционы и волатильность!

Один из способов закрытия опционных конструкций

Акции, облигации и ETF - поиск идей на предстоящую неделю от 20.06.2020

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье