Коллеги, всем добрейшего утра !!!
Есть такой трейдер Тейлор, практиковавший торговлю на колебаниях. Я не читал его книгу "Торговая техника Тейлора", но суть техники подробно описана в работах Стива Мура и Линды Рашке. В двух словах, метод Тейлора подразумевает , что рынки двигаются в естественном ритме, складывающемся из дня покупки, дня продажи и дня короткой продажи. Данный метод широко распространен в техниках интрадейной торговли и для построения торговых систем. Мне же, как среднесрочнику, он полезен для того, чтобы понимать, что ожидать от рынка завтра и быть относительно спокойным в дни высокой волатильности...
События:
Сегодня богатый день на события. Рано утром - ВВП Китая, дальше до открытия- безработица в Великобритании, днем - решение по ставке ЕЦБ. Кроме прочего отчитываются MSFT, NTLX, Abbot, Bank of America. По российским акциям - операционные результаты Алроса, Дикси, Five. По Аэрофлоту - заседание совета директоров. Рекомендации по большинству этих акций дали еще в еженедельном обзоре по акциям и облигациям и рекомендации сохраняем.
Вновь, прежде чем прогнозировать на день, смотрим на S&P :
"Пока все идет в рамках еженедельного обзора по фьючерсам и опционам. Возврат к уровню 3235 ничего хорошего для медведей не предвещает. Возможно немного попилим данный уровень, но в целом вероятность движения вверх намного выше" - публиковали мы вчера и рекомендацию держать американские акции сохраняем. Единственное добавляем - отчетность MSFT может помочь индексу преодолеть отметку 3235.
Добавочно рассматриваем фьючерс на индекс РТС:
"Trading range длится уже 7 неделю подряд. Вероятность среднесрочного выхода из диапазона вверх все выше с каждым днем и если будем "пилиться" еще неделю - выход будет еще интенсивней." - повторяем мы вчерашний вывод. Для продолжение роста нужно закрепление выше отметки 125000. Из выкупленного пролива вторника можно констатировать - если движение цены не подтверждено фундаментальными причинами - движение будет скоротечным и быстро вернется в диапазон - соответственно мы на ходимся на фундаментальных уровнях инструмента. А пока для продолжения роста все делается со стороны финансовых регуляторов. Ставка снижена, ликвидность предоставляется, увеличивается приток частных инвесторов...
В связи с чем утром возможно нейтральное открытие нашего рынка акций. Движение в течение дня низко-волатильное с оглядкой на нефть. Возможны проливы по акциям - вспоминаем Тейлора. И по-прежнему ценовой пролив наших акций в течение дня стоит использовать для покупок на краткосрочную перспективу 1-1,5 месяца. Также рекомендуем просто держать акции и облигации.
Акции
Дивиденды:
Наконец-то Газпром отстрелялся по дивидендам, остальные див. отсечки уже не так существенны - дивидендный сезон завершился. Дальше уже в сентябре под вопросом промежуточные дивиденды (выделили красным). Сейчас все внимание сезону отчетностей. И раз вчера разбирали MSFT, то сегодня день акций РФ, и разберем Five, поскольку эта отчетность может повлиять и на Магнит и на Ленту:
В данном случае не лучший вариант для покупок. С одной стороны из боковика вышли вверх и держимся выше уже 4 недели - сильный сигнал для покупок. С другой - не было теста пробитого диапазона цен. Поэтому лучшим вариантом будет покупка с текущих на 0,5 СП (стандартной позиции), в случае провала идеи - покупка от теста поддержки 2380 еще на 0,5 СП, со стопом 2340 и целями 3100.
Кстати по акциям добавлю - Boeing после полуторагодового простоя подписал контракт на поставку самолетов Boeing-757MAX, пока похоже данное событие не заложено в акции. Равно как и в акции General Electric - основного поставщика двигателей для самолетов компании.
Облигации
Вновь ИНТЕРФАКС опережает МинФин в публикации рез-тов аукциона... Как мы с Вами и предполагали - инвесторам больше понравились ОФЗ 24021 ПК, спрос превысил предложение в 3 раза. А вот ОФЗ 26228 ПД - слишком дорогие, из предложенных 50 млрд , удалось собрать 26,643. Инвесторы ставят на повышение ставки в период до 5 лет. Ну что же, такое решение совершенно оправдано. На данный момент принимаем решение не покупать ОФЗ и корпоративные облигации с ПД (постоянным доходом), обращаем внимание на ОФЗ с переменным купоном и ОФЗ 52002 ИН. В течение 3-х месяцев начинаем понемногу продавать долгосрочные корпоративные облигации с постоянным доходом и с высокой дюрацией, поскольку и покупали их слишком дорого. А пока - МинФин лишь незначительно отстает от плана и повода для переживаний нет. Ко всему прочему сейчас ЦБ РФ проводит размещение КОБР на 700 млрд руб..., нужно дождаться его результатов.
По муниципальным облигациям -
Облигации Московская Обл-34014-об с ставкой 5,75% годовых и выплатами раз в 91 день по 14,34 рубля, доступны всем участникам торгов. Вчера цена предложения была на отметке 100,49 - довольно неплохо.
По корпоративным облигациям - интересное размещение РСХБ-БO-03R-P :
Это трехгодичные облигации с выплатами раз в 31 день по 4,46 рубля, с доходностью 5,25% годовых без оферты.
А вот размещение ОГК-2-002Р-01 с офертой в 2023 году на любителя. Выплаты по купону 2 раза в год по 28,67 рубля , доходность 5,75% год...
Решимся ли на покупки облигаций - еще не знаю - в любом случае, все свои сделки по акциям, облигациям, фьючерсам и опционам мы сразу публикуем в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .
Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по выделенной ссылке здесь
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!
Несколько полезных статей :
Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики
Откровение трейдера или несколько реальных историй
Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?
АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!
Облигации! Что важно знать при инвестировании?
Когда стоит инвестировать в акции?
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
Использованы данные с сайтов:
Графики акций - https://ru.tradingview.com/
Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/