Для любого инвестора или трейдера очень важно найти хорошую точку входа на фондовом рынке, чтобы закрыть сделку с максимальной прибылью. Такую возможность предоставляют финансовые операции, которые происходят на бирже с определенной регулярностью. Одной из них является экспирация фьючерсов - день, когда по ним должны быть исполнены обязательства и закрыт срочный контракт.
Как правило, срок «жизни» всех российских фьючерсов составляет три месяца, их экспирация происходит четыре раза в год (обычно в середине марта, июля, сентября и декабря). К моменту приближения даты экспирации торговые обороты по фьючерсу начинают снижаться, потому что большинство участников торгов, совершая в основном спекулятивные сделки, уходят из этого контракта, не дожидаясь его исполнения.
Высокая волатильность на рынке фьючерсов в день экспирации влияет и на цену базовых активов, т.е. акций. Обычно на бирже трейдеры предпочитают брать нефтяные фьючерсы, которые приносят больше прибыли и напрямую влияют на движение мировых индексов. На Мосбирже торгуются фьючерсы на нефть двух марок: Brent и WTI. Подавляющая часть активности инвесторов сосредоточена в контрактах на нефть марки Brent.
Чтобы заработать на экспирации фьючерсов необходимо использовать стратегии, ориентированные на пробой значимых ценовых уровней, и только когда первоначальная реакция пройдет, можно перейти на тактику удерживания открытой позиции, если появился новый тренд. Лучше всего начинать действовать за 2-3 дня до даты экспирации, когда поведение рынка начинает подстраиваться к этому событию, а также на следующий день после нее, когда ситуация начнет стабилизироваться. В сам день экспирации лучше не предпринимать никаких действий, потому что рынок ведет себе непредсказуемо и плохо поддается анализу.
Как подготовиться к дате экспирации фючерсов
1. Составьте календарь экспирации фьючерсов, чтобы не пропустить это событие, а также установите себе упоминания на компьютере или телефоне. Одновременно добавьте уведомления в случае изменения цены базовых активов (акций) и отслеживайте их.
2. Необходимо отслеживать мировые финансовые новости, которые происходят накануне экспирации, потому что они особенно влияют на цену фьючерсов, которые затем двигают биржевые индексы.
3. Диверсифицируйте ваши риски и совершайте сделки с ценными бумагами, которые представляют разные сектора экономики. В этом случае вы защитите капитал даже в тех случаях, когда движение рынка непредсказуемо
4. Выписывайте в таблицу изменение цены купленных акций при экспирации, чтобы вести статистику и отслеживать, как реагируют разные сектора экономики на это событие.
🔥 Если статья была для вас полезна, поделитесь ей со своими друзьями в социальных сетях
_____