12,6 тыс подписчиков

Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 27.06.2020

27 июня 202027 июн 2020

4 мин

Коллеги, добрейшего субботнего!!!

Начинаем без вступительного слова, поскольку уже высказались по рынку в обзоре по акциям и облигациям

СОБЫТИЯ

Предстоящая неделя будет короткой во всех смыслах и ожидается пониженная волатильность. В этом обзоре мы переходим в следующие контракты на нефть и на предстоящей неделе рекомендуем отдохнуть от рынка и не испытывать себя на прочность.

ФЬЮЧЕРСЫ

Покупать:

S&P по большей части как индикатор:

"Цены все еще находятся в среднесрочном up-канале. Возможно, что в начале предстоящей недели мы продолжим консолидироваться и сломаем тенденцию с целью повторного теста поддержки 2950-3030, откуда рекомендуем покупки с целями 3402."- так мы публиковали в предыдущем обзоре по фьючерсам и опционам. Рекомендацию сохраняем, несмотря на пятничную корректировку.

RTS-9.20:

По прежнему рекомендуем покупки от отметок 120000 и 116200 с целями 130000.

МXI-9.20:

Также рекомендуем покупки от уровня 2660 с целями 2840.

Фьючерс на нефть Brent:

На этой неделе у нас экспирация фьючерсных контрактов на нефть Brent-7.20. Считаем, что у нас идет образование фигуры в виде "восходящего клина". Сейчас у нижней границы фигуры. Рекомендуем покупки от отметки 40,5-40,7 с целями 45.

Gold-9.20:

Цены пытаются выйти из рэнжа вверх. Пока нет смысла бросаться в догонку. Стоит дождаться ретеста уровня 1765 и отбой от него покупать с весьма коротким стопом.

SR-9.20:

Рекомендацию оставляем прежней, цели 22400.

GZ-9.20:

Фьючерс на акции Газпрома не закрыл межфьючерсный разрыв и по традиции показывает слабость, проверяя нервы покупателей на прочность. По прежнему сохраняем рекомендацию к покупке и следующая поддержка 17580.

Продавать:

фьючерсы к продаже на предстоящей неделе

VIX используем по большей части как индикатор и пока не видим по нему сильных возможностей.

Не лезть и держать:

фьючерсы в которые стоит не лезть или стоит держать на предстоящей неделе

Фьючерс на валютную пару USD/RUB:

" На наш взгляд на данный момент в фьючерсе на валютную пару стоит избегать среднесрочных целей. Т. е. открыв короткую позицию, стоит фиксировать прибыль практически сразу частями, поскольку нисходящая тенденция может быть краткосрочно опровергнута." - так мы публиковали в прошлом обзоре. И среднесрочную тенденцию временно сломали. Это вовсе не означает, что рубль очень быстро начнет ослабевать. Больше похоже будет на консолидацию. Поэтому рекомендуем воздержаться от действий в фьючерсе на валютную пару и выждать время, для лучшего понимания происходящего.

ED-9.20, несмотря на многолетние минимумы:

Движения в валютных парах настолько застыли в ожиданиях, что не хочется ими торговать. Тем не менее, если ED останется еще неделю на текущих уровнях, нужно будет пытаться открывать длинные позиции против доллара от локальной поддержки 1,12.

ОПЦИОНЫ

По опционам также нет отличных среднесрочных идей, мы по прежнему сохраняем рекомендации прошлого обзора:

RTS-9.20:

Стратегия в опционах на фьючерс РТС, описанная в статьях:

ОПЦИОНЫ - основные свойства и ньюансы при открытии стратегий

Продажа ОПЦИОНОВ! А так ли это страшно?

до сих пор актуальна.

Br-8.20:

На данный момент мы стараемся избегать открытия стратегий в опционах на нефть и закрываем ранее открытые. Связанно это не только с экспирацией, но и с тем, что волатильность в нефти сейчас оставляет желать лучшего

SR-9.20:

По прежнему предполагаем покупки колл SR22000BI0 по цене премии 650-700. Тогда мы получим ограниченные убытки, если до сентября так и не достигнем по фьючерсу отметки 22000 и неограниченную прибыль при стоимости фьючерса выше 22000:

анализ простой оферты из опционов колл SR22000BI0

В данном случае необходимо осознавать, что простая покупка колла сейчас "вне цены" приведет к потерям временной стоимости опциона. Но иногда нужно купить дороже, чтобы продать еще дороже. Связанно это и с ликвидностью в данных опционах. При подходе к страйку ликвидность повышается и опцион легче сбросить.

GZ-9.20:

По аналогии с Сбером - интересна простая оферта из опционов колл
GZ19500BI0 по цене премии 400-500:

Вновь мы получим ограниченные убытки в размере премии в случае, если если GZ-9.20 так и не достигнет 20000, и неограниченную прибыль, если цена будет выше 20000.

Кстати у нас вышел отличный мини-видеоролик о том как правильно рассчитать размер своей позиции в опционах:

Опционы! Как правильно рассчитать размер открываемой позиции?

На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!

Опционы и волатильность!

Один из способов закрытия опционных конструкций

Акции, облигации и ETF - поиск идей на предстоящую неделю от 20.06.2020

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье