Еще до того, как стать звездой UFC маленький Саша начал заниматься карате. Достиг там немалых успехов, учувствовал в соревнованиях. Но из-за финансовых трудностей его тренер не смог тренировать и закрыл школу по Карате. Александру пришлой пойти на смешенные единоборства. Это продлилось тоже недолго. Совмещать учебу и спорт было невозможно, поэтому Волков оставил на время спорт. Закончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.
Спортивная карьера продолжилась в начале обучения университетской жизни, спорт никогда не отпускал Сашку в него эта любовь была вложена с детства. Он записался сразу на секцию бокса и карате. Тренера сразу видели в нем большой потенциал, поэтому тренер по карте отправил на секцию самбо и дзюдо. Данными тренировками руководил Владимир Воронов из клуба «Red Devil Fighting Team». В результате данных тренировок Александр выиграл первенства Москвы по карате и панкратиону.
Ему никогда не нравились ограничения в правилах любого вида единоборств, поэтому Волков всегда хотел выступать по правилам ММ1 из-за схожести реальными поединками на улице. Первых выигранный чемпиона был против Смбата Закаряна в турнире M-1 Global. Перед вступлением в Bellator Александр провел около 10 выигранных поединков, проиграв лишь однажды раздельным решением судей против Патрика Беннета. Именно по этому поступило предложение о вступление в Bellator.
