Примерно три недели назад я приступил к формированию тестового портфеля.
Что из этого вышло рассмотрим в данной статье:
Сразу с результатов
Оттестировав на данный момент наши основные трендовые МТС. В среднем картина по трендовым стратегиям получается следующая(смотри картинку)
Тестирование велось фиксированным лотом и без доливок позиции. Даже без особых ухищрений и оптимизаций усредненный Recovery factor у каждой стратегии > 8-10, а Profit factor ~ 2.5
В среднем эффективность трендовой торговли на 50 –80% лучше, чем на MOEX. Т.е., где базовый алгоритм показывает на MOEX +20 % годовых за год, на Крипте это будет 35 — 40% даже с учётом комиссий.
При формировании сбалансированного алгоритмического портфеля куда будут входить не только трендовые стратегии, но и арбитражные можно получить не только максимально гладкую эквити, но и более высокое значение коэффициента Сортино. В случае же внедрения методов управления капиталом, не только на уровне каждой отдельной стратегии, но и всего портфеля можно дополнительно увеличить доходность всего портфеля более чем на 10 – 15 % годовых.
Подводя итог. В среднем на Мосбирже торгуя алгоритмический трендовый портфель фьючерсов можно стабильно получать ~ 20-30% годовых из года в год. В то время как криптовалютный трендовый портфель с теми же самыми рисками в состоянии давать > 50% годовых.
Выводы читайте тут https://smart-lab.ru/blog/629183.php