Интересные сюрпризы иногда преподносят вещи, о которых давно уже позабыли.
Еще в 2015 году была выпущена первая версия веб-инструмента Стакана Ордеров, а в месте с ней и ряд новых показателей, таких как Середина Объема, уровни Притяжения, Сопротивления и т.д (см. картинку).
Еще тогда планировалось протестировать их на исторических данных, но в связи с постоянно растущей нагрузкой, многие задумки так и не дождались своей реализации.
И вот совсем недавно, в связи с активным развитием пакета индикаторов по стратегии против толпы, нам удалось впервые взглянуть на старые данные, но уже немного в другом ракурсе.
Большинство из производных показателей по стратегии против толпы, кстати, перечень которых можно посмотреть в этой статье, следует анализировать по данным последнего слепка ордеров и позиций. Однако, если выйти за рамки этого слепка, то абсолютно у всех показателей проявляется их «природа». Другими словами, становится понятно, как и почему они работают.
Индикатор Середины Объема Стакана
Переходя от теории к практике, рассмотрим такой показатель как Middle Volume Positions (далее MVP). Рассчитывается он как середина объема стакана позиций. Проще говоря, MVP разрезает стакан на две равные по объему половинки.
Наблюдая за положением MVP в стакане по текущему слепку, было сложно понять, как его интерпретировать. Когда же мы построили график, все стало на свои места.
По картинке отчетливо видно, что динамика показателя середины объема выступает отличным фильтром тренда.
Если же сравнить его с наиболее популярным трендовым индикатором (Скользящей Средней (MA), то в случае с MVP не наблюдается запаздывание данных, присущее техническим индикаторам.
Разница в том, что для определения MVP используется только текущий слепок стакана, без учета предыдущих периодов, поэтому нет сглаживания и, как следствие, запаздывания.
Как видите, Скользящая средняя (фиолетовая линия) повторяет форму MVP, но с отставанием примерно на шестьдесят свечей.
Пример стратегии по MVP
Стратегий торговли по данному показателю можно предложить несколько:
- Цена выше MVP – покупать, ниже – продавать.
- MVP шагает вверх – покупать, вниз – продавать.
- Использовать MVP, как сопротивление, или поддержку.
Наиболее очевидным будет использование середины объема как трендовую линию: