Сегодня хочу поделиться с вами моей личной разработкой, которая помогает мне вести торговлю опционами и фьючерсами. Тут лежит файл.
Надеюсь он поможет понять принципы опционной торговли и станет помощником в сделках. Лично для меня мощный OPTION WORKSHOP является удобным дополнением к связке этого файла и QUIK.
Для удобства сразу после запуска стоит отмасштабировать рабочее поле так, чтобы столбец "Общий P/L" (столбец T) был самым правым. Данные, которые находятся правее не нужны.
Кратко опишу принцип работы.
В левой верхней части текущий профиль опционной позиции.
Вы его уже могли видеть в предыдущей моей статье. На нем может отображаться 3 профиля:
1. Текущая позиция - то, что уже фактически приобретено (синяя линия).
2. Плановая позиция №1 - что будет, если к текущий позиции добавить несколько дополнительных (красная линия)
3. Плановая позиция №2 - что будет, если к текущий позиции добавить несколько новых дополнительных (зеленая линия).
Профиль 2 и 3 позволяют сравнить два разных варианта. Выгляди это так:
Ниже 5 таблиц:
В таблице, обозначенной цифрой 1 вводится значение вашего депозита, затем цена пункта (можно взять в параметрах опциона на сайте мосбиржи), дальше расчетные значения доходности момент экспирации опционов относительно депозита, прибыль в пунктах и прибыль к рублях.
Данные по цене фьючерса для расчета берутся из таблицы 2. Пока нужно заносить вручную, но я надеюсь в будущем этот процесс автоматизировать (автоматически загружать текущее значение из сети).
Если знаете как это сделать средствами Libreoffice или Exсell (без использования сторонних программ) буду благодарен за подсказку. Пока мои мысли направлены в сторону создания сайта с парсером страницы мосбиржи. Но не знаю когда до этого дойдут руки. Да и подзабыто уже как это делать - давно я подобными вещами не занимался.
Дальше таблицы 3 и 5 (они идентичны, поэтому показываю на примере таблицы 3). Это операции с PUT- опционами (таблица 3) и CALL опционами (таблица 5).
Для начала работы, выбрав интересный опцион, я в графе "дата" ставлю "1" (план №1) забиваю его страйк (цену исполнения), цену (беру из стакана в QUIK) и количество контрактов. Если покупаю, то со знаком "+", если продаю, то со знаком "-". При этом данная строчка в таблице автоматически окрасится в красный цвет. На графике профилей красной линией будет отображен профиль опциона.
Таких строчек может быть несколько (сколько влезет в таблицу), каждая - отдельный опцион. Одновременно можно задать несколько PUT и CALL опционов.
Кроме того, можно сравнить в чем будет разница двух разных позиций. Для этого копируем ячейки плана №1 (с "1" в столбце "Дата"), меняем нужные параметры и в столбце "Дата" вставленных ячеек ставим "2" (это будет план №2). Эти ячейки будут подкрашены зеленым.
После того, как сделка заключена и опционы проданы или куплены в столбце "Дата" записывается текущая дата (строчка автоматически подкрашивается синим), а в графе "Вола" текущая волатильность (не обязательно, можно не вносить), которую беру из QUIK.
Строчки с совершенными сделками удобней переносить в самый верх таблицы.
В дальнейшем расчеты строк с планом №1 и №2 (где в столбце "Дата" стоит соответствующая цифра) будут добавляться к расчету профиля уже имеющейся опционной позиции (где в столбце "Дата" стоит дата или число, которое больше 100).
Данные в графе "Стоимость" рассчитываются автоматически.
Таблица 4 предназначена для ввода операций с фьючерсами.
Сверху информация для расчета профиля опциона. Ниже строки для ввода операций по фьючерсам.
Порядок работы аналогичен таблицам 3 и 5. Вводим дату сделки или номер плана. Затем цену по которой совершили сделку и количество (если купили, то со знаком "+", если продали, то "-"). Сумма рассчитывается автоматически.
Правее профиля опционов и таблиц ввода данных по опционам и фьючерсам находятся служебные таблицы в которых производятся расчеты для построения графика. Тут нас интересуют два крайних левых столбца.
Самый левый столбец это страйк, а правее - рассчитанное значение прибылей убытков по соответствующему страйку. Сначала идет таблица с данными для позиций у которых указаны даты, затем для плана №1 и последняя для плана №2.
Сделано это для того, что бывает нужно посмотреть значение P/L на текущем страйке, а с масштабированием графика опционной позиции возиться не хочется - легче посмотреть табличное значение.
Если интересно, могу расписать принцип расчета с служебных таблицах.
Между графиком профилей опционов и служебными таблицами оставлен один столбец - его я использую как черновик, чтобы что-то записать для сравнения (особенно это было актуально пока не была сделана возможность расчета двух планов одновременно).
На этом все, если остались вопросы - пишите.
Статьи по облигациям. Статьи по акциям.
Телеграмм канал: https://t.me/invest_my_way