Существует бесчисленное множество различных индикаторов для трейдинга, но тех, что стали классикой — единицы. ATR как раз относится к тем индикатором, который стал стандартом. Он включен в каждом терминале по умолчанию. Рассмотрим его более подробно: что он показывает, как рассчитывается и зачем нужен.
1. Что такое индикатор ATR
Индикатор ATR (средний истинный диапазон, "Average True Range") — классический индикатор, который показывает относительную волатильность финансового инструмента. Относится к классу осцилляторов.
Подчеркну, что определение волатильности является основной целью индикатора ATR. Все остальные способы его применения являются уже производными.
Впервые про индикатор АТР было написано в 1978 году в книге Уэллс Уайлдер (создателя RSI, Parabolic SAR и ADX).
2. Формула расчета ATR
Чтобы вычислить ATR, сначала напишем формулу "True Range" (TR).
TRi = Max ( High[i] - Low[i]; High[i] - Close[i+1]; Close[i+1] - Low[i] )
TR — это максимальное из трех значений разности
- максимум минус минимум текущего дня (High[i] - Low[i]);
- максимум текущего дня минус закрытие предыдущего дня (High[i] - Close[i+1]);
- закрытие предыдущего дня минус минимум текущего (Close[i+1] - Low[i]);
ATR это сглаженное значение TR:
Average True Range = SMA(TRi,N)
Где N — это период за которую считать скользящую среднюю. TRi — значение "True Range" i-бара в истории.
Индикатор ATR имеет в своем арсенале лишь один параметр — период усреднения. Чем он больше, тем сглаженней будет его кривая и тем сильнее будет он запаздывать на последние колебания. Классическим значением считается 14.
3. Как пользоваться индикатором ATR в торговых стратегиях
Если линия ATR растет, то волатильность возрастает, если падает, то соответственно рынок успокаивается.
Три правила для чего ATR не предназначен:
- Для определения направления движения цены
- Для определения точек разворота тренда
- Для определения дивергенций и конвергенций
Индикатор активно используется в советниках (торговые роботы), как один из основополагающих сигналов к началу нового тренда. Строить торговую идею исключительно на ATR невозможно. Все же это больше вспомогательный фильтр. Давайте рассмотрим все возможные варианты применения среднего истинного диапазона в своей торговой стратегии.
3.1. Определения волатильности
Первое применение — это определение волатильности цены. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи. В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.
Видно, что из-за большого периода (28) он немного запаздывает, но все равно работает четко.
3.2. Установка Стоп лосса
Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп лосса. Например, диапазон колебаний 500 пунктов, то имеет смысл ставить стоп лосс выше, т.к. при установке меньше 500 пунктов есть большие шансы, что "шум" на рынке выбьет защитный ордер.
Рекомендуется ставить стоп на расстояние двух-трех кратного значения ATR.
3.3. Трейлинг-стоп
Трейлинг стоп позволяет двигать стоп лосс в след за ценой. Индикатор ATR позволит определить "хвост" стоп лосса.
Говорить о том, что это идеальный метод в трейдинге не стоит. Мои тесты показывают более лучший результат это двигать стоп по минимуму свечей за какой-то период.