Всем привет!
Конечно Брюс Ли не был трейдером =) Но у него есть отличная цитата, которая очень подходит для трейдеров:
Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз.
Для успеха в трейдинге важно иметь торговую систему, которая протестирована, если не 10 000 раз, то хотя бы 1 000. Тестирование позволяет получить уверенность и несгибаемость во время убыточных сессий. Например, если после разработки и тестировании торговой системы вы получили процент прибыльных сделок 40, то при серии в 7-10 убыточных подряд сделок, не нужно менять торговые сигналы, а нужно просто торговать согласно правилам. Следующие 7-10 сделок вполне могут быть прибыльными. Для однозначного вывода нужно накопить статистику и уже, исходя из результатов на практике, можно вносить корректировки. Я рекомендую накапливать не менее 100 сделок близнецов. То есть полностью, идентичных.
Как проводить тестирование?
- Нужно определиться с торговыми сигналами. Это могут быть паттерны уже известные, либо придуманные лично вами.
- Описать правила открытия позиции, выставление stop loss и take profit.
- Определиться с торговыми сессиями и часами работы.
- Нужно обязательно следовать вашим правилам. Чтобы в итоге ваша статистика была репрезентативная. Это очень важно! Сделки должны быть близнецами.
- Тестирование нужно проводить на истории. Далее на демо-счете либо на реальном, но с маленьким риском. Например, 0,1% от депозита на сделку.
- Все сделки нужно записывать в журнал, например Excel либо Google Sheets. Указывать там параметры сделок, например: сигнал, торговая сессия, размер stop loss, take profit.
- Делать скрины сделок с описаниями, чтобы позже можно было просмотреть более свежим взглядом.
После всего этого, если вы запишите в журнал, хотя бы 1 000 сделок, то у вас появится не только статистика для анализа, но и полное понимание ваших торговых сигналов. Это нужно, чтобы во время торгов, не совершать (либо по-минимуму) не системных сделок, которые в итоге приводят к убыткам и сливанию счетов.
После накопления статистики, можно проводить анализ. Например, рассчитать средний stop loss и take profit, процент прибыльности сделок по сигналам, сессиям и т.д. Сделать это можно в Excel. Я провожу анализ с помощью программирования на языке R. Ниже приведу скрин результатов.
С 1-го скрина видно, что Сигнал 1 принес 280$ с процентом прибыльных сделок 75. А сигнал 2 принес только убыток. Делаю вывод, что Сигнал 2 не работает и его нету смысла торговать. Либо нужно дорабатывать, вводит дополнительные фильтры. Для этого помогают скрины сделок.
Со 2-го скрина видно, что пара USDCAD убыточная. Нужно посмотреть глубже, какие сессии и сигналы прибыльные, а какие убыточные. Иногда достаточно просто исключить торговлю в определенные часы.
Данными примерами я хотел показать, что результаты торговли тесно связаны с подготовительным работами. Нужно не просто нажимать на графике кнопки sell или buy, а понимать, для чего вы это делаете. Разработка системы и тестирование мне в этом помогает.
Если статья была полезной - ставьте лайк и пишите комментарии, что вам помогает в торговле.