12,6 тыс подписчиков

Фьючерсы и опционы - поиск идей на предстоящую неделю от 21.06.2020

21 июня 202021 июн 2020

5 мин

Коллеги, добрейшего воскресного!!!

Никогда не путай мастерство с "бычьим" рынком.

Пол Рабин, трейдер

Итак у нас прошла экспирация квартальных опционов и фьючерсов на ММВБ. Мы "склеиваем" графики фьючерсных контрактов и задумываемся над среднесрочными стратегиями на предстоящий квартал. А пока предлагаем идеи на предстоящую неделю.

СОБЫТИЯ

Предстоящая неделя у нас будет короткой и не богатой на события, в среду выходной на ММВБ, в четверг выходной в Китае и Гонконге. Но не смотря на кажущуюся стабильность нам нужно быть настороже. Поскольку обычно на таких неделях происходят закладки на предстоящие события на месяц вперед. И по традиции все движения произойдут без нас, в наш выходной день.

ФЬЮЧЕРСЫ

Покупать:

S&P по большей части как индикатор:

Цены все еще находятся в среднесрочном up-канале. Возможно, что в начале предстоящей недели мы продолжим консолидироваться и сломаем тенденцию с целью повторного теста поддержки 2950-3030, откуда рекомендуем покупки с целями 3402.

RTS-9.20:

После "склейки"графиков у нас образуется совершенно другая картинка. И мы меняем вероятные цели коррекции на отметку 116200. И не забываем про внутреннюю трендовую поддержку, к которой подошли в настоящий момент. Рекомендуем покупки от отметок 119000-119200 и 116200 с целями 130000.

МXI-9.20:

"Подошли к сильной поддержке и к целям коррекции, обозначенных в прошлой публикации - тоже к покупкам от уровня 2640-2680" - именно так мы публиковали в прошлом еженедельном обзоре. На данный момент мы должны как раз проявить свое мастерство на рынке. То есть при пробое уровня 2660 или открыть краткосрочно короткую позицию с целями 2560, что не рекомендуем. Или лучше избежать открытия позиций вблизи уровня 2660, и дождаться направления движения от отметки. Т. е. отбой от 2660 - покупки с целями 2800-2840, если пробой - покупки от уровня 2560 с теми же целями( но это критичный сценарий - посмотрите далее на SR и GZ)

Фьючерс на нефть Brent:

На этой неделе у нас экспирация опционов на исходящий контракт фьючерса Brent-7.20. Мы будем закрывать опционные стратегии и среднесрочные длинные позиции по фьючерсу Br-7.20, которые сопровождали в телеграмм-канале "Венчурные инвестиции". Тем не менее по прежнему рекомендуем краткосрочные покупки от локальных поддержек на графике и от отметок в таблице. Кстати обратите внимание, что по фьючерсу на газ мы также перешли на новый контракт.

SR-9.20:

" Для покупок следует дождаться уровней 20000-20300 с целями до сентябрьской экспирации 24000" - так публиковали в прошлой статье и рекомендацию оставляем прежней, единственное корректируем цели до 22400.

GZ-9.20:

Фьючерс на акции Газпрома тестит поддержку 18300. Считаем, что поддержка выстоит, но пока покупки ведем тоже краткосрочно, стараясь фиксировать прибыль практически сразу и переводя стоп в безубыток.

Продавать:

фьючерсы к продаже на предстоящей неделе

Фьючерс на валютную пару USD/RUB:

Цены подошли к верхней границе среднесрочного нисходящего канала. Запал шортящих валютную пару остался и следует еще раз ожидать попыток теста поддержки 68000. На наш взгляд на данный момент в фьючерсе на валютную пару стоит избегать среднесрочных целей. Т. е. открыв короткую позицию, стоит фиксировать прибыль практически сразу частями, поскольку нисходящая тенденция может быть краткосрочно опровергнута.

Не лезть и держать:

фьючерсы в которые стоит не лезть или стоит держать на предстоящей неделе

По прежнему данные инструменты находятся на тех уровнях, которые стоит избегать. Поскольку имеют краткосрочные равновероятные возможности для движений в обе стороны. К примеру ED-9.20, несмотря на многолетние минимумы:

Цены вернулись в диапазон 1,1-1,25 и первой поддержкой выступит отметка 1,1. Но здесь мы должны также учесть то, что снижается объем долларовых своп операций между ФРС и ЦБ, что окажет валютной паре поддержку. Следовательно мы можем предполагать, что возврат в диапазон носит спекулятивный характер и должны быть готовы к покупкам от любой поддержки на малых таймфреймах.

ОПЦИОНЫ

RTS-9.20:

Стратегия в опционах на фьючерс РТС, описанная в статье:

ОПЦИОНЫ - основные свойства и ньюансы при открытии стратегий

до сих пор актуальна. Единственное добавим, что при такой низкой волатильности возможно будет интересным открытие стренглов и стреддлов в недельных опционах RTS от ключевых поддержек базового актива. К примеру при 120000 по RTS 9.20 актуальным будет стренгл пут1175/колл1225 с экспирацией 02.07.2020. Одновременная покупка колл RI122500BG0A и пут RI117500BS0A в пропорции 1:1 приведет к следующему:

анализ стратегии стренгл РТС пут1175/колл1225с экспирацией 02.07.2020

Мы получим прибыль, если цена покажет резкое движение от уровня поддержки не менее 3800 пунктов. И получим убытки, если цена так и останется в диапазоне 117500-122500 базового актива. Одновременно, если мы открыли обратно пропорциональный стренгл пут1125/колл1350 из квартальных опционов, описанный в ссылке выше, мы сможем снизить потери временной стоимости данной стратегии из недельных опционов. Кстати у нас на канале опубликована новая статья по опционам:

Продажа ОПЦИОНОВ! А так ли это страшно?

Br-7.20:

На данный момент мы стараемся избегать открытия стратегий в опционах на нефть и закрываем ранее открытые. Связанно это не только с экспирацией, но и с тем, что волатильность в нефти сейчас оставляет желать лучшего

SR-9.20:

Поскольку мы скорректировали цели по SR-9.20, то корректируем страйки по простой оферте из квартальных коллов. И предполагаем покупки колл SR22000BI0 по цене премии 700-800. Тогда мы получим ограниченные убытки, если до сентября так и не достигнем по фьючерсу отметки 22000 и неограниченную прибыль при стоимости фьючерса выше 22000:

анализ простой оферты из опционов колл SR22000BI0

В данном случае необходимо осознавать, что простая покупка колла сейчас "вне цены" приведет к потерям временной стоимости опциона. Но иногда нужно купить дороже, чтобы продать еще дороже. Связанно это и с ликвидностью в данных опционах. При подходе к страйку ликвидность повышается и опцион легче сбросить.

GZ-9.20:

По аналогии с Сбером - интересна простая оферта из опционов колл
GZ19500BI0 по цене премии 500-600:

Вновь мы получим ограниченные убытки в размере премии в случае, если если GZ-9.20 так и не достигнет 20000, и неограниченную прибыль, если цена будет выше 20000.

На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь.

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!

Опционы и волатильность!

Один из способов закрытия опционных конструкций

Акции, облигации и ETF - поиск идей на предстоящую неделю от 20.06.2020

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье