Ей уже исполнилось сорок лет, ее физические силы убывали, так что, если она в ближайшие годы хотела продемонстрировать Западу свое мастерство на высочайшем уровне, то ей следовало поторопиться. Дягилев договорился с Кшесинской, что она будет танцевать в балете «Лебединое озеро» на музыку Чайковского, в «Авроре и принце» и «Спящей красавице». Кроме того, он сумел подписать контракт с Анной Павловой на ее выступление в «Жизели» и с Карсавиной в нескольких балетах Фокина. Этот сезон стал легендарным – единственный раз три величайшие балерины своего времени танцевали в одной программе Дягилева. Однако этот сезон был и самым консервативным в истории труппы, и, несомненно, поэтому Дягилев не считал его достойным повторения, хотя «Русские балеты» и ждал уже ставший привычным успех. Кшесинскую окружала свита, состоявшая из великих князей и русской аристократии, и уже только одно это привлекало внимание прессы. Настоящая признанная звезда, она во время выступлений демонстрировала свои драгоценности, прибывшие в Лондон отдельно от нее. А потом тщеславно демонстрировала свои драгоценности журналистам: “У меня два сапфира в ожерелье, только они одни стоят 45 тысяч рублей. Вот эту диадему я собираюсь надеть во вторник вечером. Смотрите, какие большие сапфиры!...”