Избранником актрисы стал архитектор и предприниматель Андрей Карпов, известный российским зрителям как талантливый танцор, участниц шоу «Танцы со звездами». До него у Екатерины, конечно, были отношения, но ничем серьезным они не заканчивались. За исключением одного случая, когда незадолго до назначенной свадьбы она нашла в телефоне жениха любовное сообщение другой женщине. Предательства Екатерина простить не смогла.
А через три недели ей на телефон пришло смс от Андрея с приглашением на урок танцев. Оказалось, Карпова пригласила на спектакль с участием Екатерины актриса Дарья Сагалова, их общая знакомая. Мужчина влюбился с первого взгляда и решил познакомиться.
Андрей моложе Кати на пять лет. Как рассказывает знаменитая актриса, предложение руки и сердца Карпов сделал во время путешествия в Париж в 2010 году, а через год после свадьбы она родила дочь Лизу.
В 2013 году в семье наступил кризис. Андрей участвовал в шоу «Танцы со звездами» в паре с Еленой Подкаминской (актриса из «Кухни»). В какой-то момент Екатерина начала ревновать, уж больно часто супруг рассказывал про совместный досуг с Еленой. Он был зациклен на идее победы в шоу, постоянно летал на репетиции, а в планшете у Андрея она нашла множество фотографий с Еленой. Актриса не выдержала и в сердцах бросила мужу: «Давай разведемся!», на что он сдержанно ответил: «Давай», и уехал на очередную репетицию.
Но вскоре Екатерине стало стыдно. Она попыталась посмотреть на ситуацию другими глазами и поняла, что муж просто хочет победить, получить свой кусочек популярности. Тогда Волкова вместе с дочкой начали ходить все на репетиции Андрея, поддерживали и больше всех радовались их с Еленой победе. После финала шоу Андрей и Елена прекратили общение, что доказало – опасения Екатерины были беспочвенными. В 2016 году семья переехала в загородный дом, оставив позади съемную квартиру. Не обошлось без трудностей вроде прокладки коммуникаций и внутренней отделки. Порой приходилось сидеть без газа и воды. Екатерина часто ссорилась с мужем из-за выбора дизайна, и в конце концов супруги обратились в шоу «Идеальный ремонт», после чего злоключения прекратились.
В октябре 2019 года актриса выложила в инстаграм фотографию с большим животом и подписью «Скрывать уже нет смысла... Моя долгожданная Флоранс». Подписчики и звездные коллеги бросились поздравлять Волкову с беременностью. Но оказалось, актриса решила провести эксперимент и доказать подписчикам, что не стоит верить информации из социальных сетей. Флоранс – ее героиня в новом спектакле, а «живот» – театральный реквизит. Екатерина не исключает, что в дальнейшем решиться на еще одного ребенка, но пока об этом говорить рано.
Актриса следит за собой, она ведёт здоровый образ жизни и занимается фитнесом, у неё роскошная фигура. Екатерина может позволить себе пользоваться минимальным количеством косметики, ведь у неё идеальная кожа и выразительные, яркие глаза.
Свободное время Екатерина обожает проводить с мужем и дочерью, обустраивать и украшать дом и баловать близких их любимой едой. Андрей и Елизавета очень любят сырники, и она старается их готовить как можно чаще. У Волковой нет ни домработниц, ни помощниц по хозяйству, всю домашнюю работу Катя выполняет сама, потому что просто не может доверить дом посторонним. Дома у Екатерины живут собаки, кошки и кролики.
Осенью 2018 года вышла комедийно-криминальная картина режиссёра Романа Светлова «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика», в которой Екатерина сотрудничала с Екатериной Вуличенко, Ольгой Калашниковой, Денисом Матросовым и Анатолием Белым. Кинокритики назвали фильм заразительно позитивным и шокирующе несовременным. Некоторые критики сравнили картину с творениями Вуди Аллена, а кто-то даже увидел сходство с лентой «Высокий блондин в чёрном ботинке». По мнению знатоков киноискусства, режиссёр Светлов словно насмехался над законами жанра, он сыграл в фильме главную роль, вора по кличке Антиквар, и блестяще довёл идею криминального счастья до полного абсурда. Также в фильме снимался Станислав Дужников, партнёр Екатерины по сериалу «Воронины», с которым её связывает крепкая дружба.
Летом 2019 года поклонников телепроекта «Воронины» серьёзно огорчили слухи о закрытии их любимого проекта, однако представители телеканала СТС сделали заявление и успокоили зрителей: члены неугомонного семейства продолжат их радовать. Екатерина занята на съемочной площадке, но уроки у дочки никто не отменял. Лиза приходит к маме на работу, и они вместе делают домашнее задание в перерывах.
В сентябре Екатерина перекрасилась из брюнетки в рыжий цвет – в связи с наступлением осени ее охватила жажда перемен. В то же время актрису можно было увидеть в шоу «Форт Боярд».
Екатерина Волкова всё так же мечтает о новых, серьёзных ролях в кино, по её словам, ей бы очень хотелось попробовать себя в драматической роли и раскрыться с новой стороны. Актриса полна решимости доказать всем, но прежде всего, самой себе, что она способна преодолеть препятствие, которое возникло на её творческом пути.