Глеб Валентинович дважды женат. Он отец трех сыновей и двух дочерей.
Первой его женой стала Наталья Шерстенникова, с которой познакомились еще в студенчестве. В семье трое детей: Иван, Степан и Татьяна.
С 2013 года Пьяных состоит в браке с Эллой Бойко. Она работала корреспондентом в «Программе максимум», где и состоялось знакомство пары. Сейчас трудится в «Новых русских сенсациях» на НТВ. Пара воспитывает двоих детей: Егора и Ульяну.
В своей биографии телеведущий не скрывает, что развод с первой супругой проходил тяжело, но компромисс был найден. Журналист говорит, что все дети для него – любимые, и он обеспечивает первую семью.